seik

116일차 수요일 나의 시스템 신호는 '하방'이었다. 장초반 나스닥 선물지수가 줄곧 당일 시가 아래 머물러 시스템의 수익 가능성을 높이는 듯 하였다. 내일 새벽 현물장 마감 후 앤비디아 실적 발표가 예정되어 있어 시장이 어제에 이어 변동성이 클 가능성이 높은 상황이다. 변동성이 큰 장을 예고하듯 나스닥 지수가 어느 한 방향으로 움직이기 보다는 위 아래로 진동하면서 움직이는 경향을 보여주고 있다. 23:30분 미 본장 개장 전부터 하락 추세를 강화하며 지속적으로 나스닥 지수가 하락하는 흐름을 보여주었다. 새벽 4시 FOMC 1월 의사록 공개와 새벽 6시 이후의 앤비디아 실적을 기다리는 듯 지수가 조심스럽게 움직이는 듯한 인상을 주었다. 새벽 3시에 미국 국채 20년물 경매 결과가 발표되었는데, 응찰률이 낮..

매매일기 2024. 2. 22. 07:40

금요일 114일차 나의 시스템 신호는 '상방'이었고, 화요일 115일차 신호는 '하방'이었다. 월요일은 미국 워싱턴 탄생일을 기념하는 Presidents' day 공휴일로 현물시장은 휴장이고, 선물시장은 새벽 3시 조기종료일이었다. 미국은 특이하게 조기종료일 직후 화요일 개장시에 조기종료일의 당일시가와 당일저가 및 당일고가를 반영한다. 그런 점에서 앞으로 신호를 조기종료일로 당겨와서 이튿날 정산하는 방식으로 추진하는 것도 고려해 보아야겠다. 이번 경우에는 조기종료일인 월요일 나스닥 선물지수가 상승으로 마감하여 화요일 시가에 표시되는 가격보다 높은 가격에 청산할 수 있었다. 장초반 중국 항생지수와 일본 니케이 지수는 하락하였고, 우리 코스피도 하락한 반면에 코스닥은 상승하였다. 나스닥 지수는 하락 후 횡보..

매매일기 2024. 2. 21. 07:40

전략실험 114일차 금요일, 나의 시스템 신호는 '상방'이었다. 중국과 일본은 큰 폭 상승 마감한 반면에, 우리국장 코스피는 상승 마감하였고, 코스닥은 약보합으로 장을 마쳤다. 나스닥 선물지수는 장 초반 미세한 하락 조정을 보이다가 15시부터 상승 반전하였으며, 이후로 저녁시간까지 지속적으로 상승세를 보이던 지수는 다시 20시를 넘기면서 조정 움직임을 보였다. 본격적인 하락 움직임은 22:30분 예상치를 상회한 PPI 지표발표와 함께 시작되었다. 지난 수요일에 CPI가 발표되어 이미 나스닥 지수가 하락한 바 있기에 이번에는 PPI가 높게 나오더라도 그 여파가 크지 않으리라 기대하였지만, 이번에는 금요일이 2월물 미국 옵션만기일이라는 점이 주가상승의 발목을 잡는 듯했다. 자정을 넘어 새벽 4시까지 일시적인..

매매일기 2024. 2. 20. 07:40

이번 주에도 목요일까지만 하더라도 소소한 수익이나마 유지하고 있었지만, 금요일 제법 큰 폭의 손실을 기록하여 결국 2승 3패의 초라한 성적을 거두고 말았다. 그나마 금요일 장 후반에 시스템 신호에 맞서는 하락변곡을 포착해낸 것이 개인적으로는 보람있는 주말 경험이었다. 승률도 아직 60%대를 유지하고 있는 상태다. 특히 이번 주는 수요일과 금요일 이틀의 신호 엇박자 장세를 포착해낸 특이한 경우였다. 수요일에는 미장 빅 이벤트 다음날 장 중반에 신호와 반대 방향으로의 움직임을 포착하여 당일손실을 수익으로 전환하는 기회를 가지게 되었다. 금요일은 비록 변곡 시점 포착이 늦었지만, 하락폭이 커서 손실을 만회하고도 남음이 있었다. 그렇지만, 시장은 우리의 상상을 뛰어넘어 움직일 수 있으므로 항상 조심하는 스탠스를..

매매일기 2024. 2. 17. 07:40

나를 포함한 대중의 기대를 늘 저버리는 곳이 바로 이 트레이딩의 세계다. 켄 피셔는 일찍이 이러한 속성을 알아보고 시장은 위대한 능멸자라고 했다. 오늘 나스닥 지수가 오른다면 또 한번의 역사적 신고가 갱신이 가능하다고 보았다. 설사 PPI가 높게 나오더라도 이미 CPI 발표 때 선반영되었으리라는 기대도 이같은 판단을 하는데 한 몫 하였다. 하지만, 옵션만기일의 영향이 너무 컸던 것일까? 나스닥 지수는 PPI 발표 전부터 하락을 시작하여 미 본장이 개장하고서도 하락분을 만회하지 못하였다. 자정이 넘어 지수는 다시 반등을 시도하고 있는 모습이지만 추세상승에 복귀하기는 쉽지 않아 보인다. 무엇보다 리스크 관리가 필요해 보이는 이유이다. 분명한 것은 옵션만기일의 데이 트레이딩이 위험한 것 한가지는 배울 수 있다..

매매일기 2024. 2. 17. 00:46

전략 실험 113일차 목요일 나의 시스템 신호는 '상방'이었다. 전일(수요일) 시스템 신호가 하방으로 나스닥 지수의 상승과 엇박자를 냈지만, 질문과 논리적 유추를 통하여 신호를 이기고 시장의 상승을 예측해내는 개인적인 성과를 거두었다. 전일 장 막판에 너무 급히 오른 탓일까? 오늘은 우리의 위클리 옵션 만기일인데, 지수가 전일에 이어 상승할 만도 한데 또 나를 포함한 대중의 생각을 비웃기라도 하는 듯 내내 횡보 흐름이다. 옵션 만기일에 양매도 장이 출현하는 경우가 많기는 하다. 한마디로 대중의 기대와 희망과 환희에 찬물을 끼얹는 것이 늘상 겪어야 하고 극복해야 하는 이 시장의 생리인 것이다. 그렇지만, 우리국장 종료 전 장 막판에 금새라도 장이 튀어오를 것만 같은 기대를 하게 되는 것이 인지상정이다. 우..

매매일기 2024. 2. 16. 07:40

전략실험 112일차 수요일 나의 시스템 신호는 '하방'이었다. 춘절 연휴 후에 개장한 중국 증시의 항생지수는 상승하였고, 우리국장도 상승 마감하였다. 이러한 흐름을 통하여 전일 미국 CPI 예상치 상회를 계기로 하락한 나스닥 지수가 일회성 이벤트에 그쳤고, 추세하락이 아님을 짐작케 하였다. 우리국장 마감 후에도 나스닥 선물지수는 지속적으로 상승하는 움직임을 보였다. 22:30분에 PPI수정치가 낮게 나왔으나 나스닥 지수에는 별 영향이 없었다. 23:30분 미 본장 개장과 함께 상승하던 지수가 일시적 조정 흐름을 보였는데, 미 연준의 굴스비 총재가 화요일에 발표된 CPI가 예상치를 상회한 것으로 나왔으나 3-6개월 평균치로 보면 인플레이션이 하락하고 있다고 발언한 것을 계기로 나스닥 지수는 다시 상승 전환..

매매일기 2024. 2. 15. 07:40

설 명절 연휴를 마치고 열린 화요일 111일차 나의 시스템 신호는 '하방'이었다. 지난 금요일부터 월요일까지 휴장 후 열린 우리국장은 상승 마감하였다. 니케이 지수도 낮장 내내 상승 흐름이었다. 나스닥 선물지수는 주로 당일 시가 위에 머물러 있었지만, 등락이 별로 없는 횡보 흐름을 보였다. 본격적인 하락 흐름은 오후 5시를 넘어서면서 나타났다. 오늘 저녁 10:30분에 미국 CPI 발표를 앞두고 있어서 경계매물이 출회할 만한 시점이기는 하였다. 사실상 전일 새벽부터 이러한 하락 흐름이 시작되었다고 보아야 할 것이다. 22:30분 미 CPI가 예상치를 상회한 것으로 발표되자 인플레이션 억제에 불리하다고 판단하여 지수가 급락하며 하락폭을 넓혔다. 시간이 갈수록 나스닥 선물지수는 당일저가 갱신을 지속하며 오늘..

매매일기 2024. 2. 14. 07:40