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드디어 전략 실험 26주차를 마쳤다. 1년이 52주이니, 절반을 지난 셈이다. 그런데 날짜 기준으로는 123일차를 마쳤으니, 1년이 공휴일을 제외하고 대략 250 거래일이라고 볼 때, 다음 주면 1년의 중간을 지나 반환점을 돌게 되리라 본다. 새해들어 시스템 성적이 지지부진하였는데, 다행히 최근 며칠간 호실적으로 지난 해말의 누적순수익 최고치를 경신하고 누적순수익이 2349.25pt를 기록하게 되었다. 이번 주 성적은 3승 2패의 실적을 기록하였으며, 총승률도 61%로 60%대를 유지하였다. 하지만, 시스템 트레이딩을 통하여 성공투자를 실현하기에는 도처에 수많은 위험이 도사리고 있음을 결코 잊지 말아야 할 것이다. 이러한 시스템 실적을 토대로 하여 볼 때, 아직까지는 나의 시스템이 생존 가능성이 있다는 ..

매매일기 2024. 3. 2. 08:08

2월의 마지막 거래일인 122일차 목요일, 나의 시스템 신호는 '상방'이었다. 아침 08시 개장과 함께 나스닥 선물지수는 상승하는 흐름을 보였다. 그런데 오후 2시를 넘기면서 조정 움직임이 나오기 시작하였다. 조정 흐름은 17:15분경까지 이어졌으며, 그 이후 다시 반등 시도가 이루어졌다. 오늘밤에는 미국 PCE, 신규실업수당 청구건수 등의 지표 발표가 예정되어 있는데, 이 이벤트를 계기로 지수가 어떻게 움직일지도 관심있게 지켜볼 필요가 있어 보인다. 나스닥 선물지수도 지표발표를 앞두고 여러차례 전일종가와 당일시가를 터치하며 방향탐색과 함께 상하방 간에 힘겨루기가 이어지는 듯한 모습을 보여주었다. 22:30분 드디어 지표발표 이벤트와 함께 이에 따른 시장의 반응이 나타났다. 실업수당 청구건수는 늘었으며,..

매매일기 2024. 3. 1. 07:40

121일차 수요일 나의 시스템 신호는 '하방'이었다. 개장초 약보합 장세 속에 횡보하던 나스닥 선물지수는 오후들어 하락폭을 키워 18:50분경까지 하방 테스트를 지속하다가 그 이후 반등 움직임을 보였다. 이와 같은 상승세는 미국 본장 개장 직전까지 이어졌으나, 본장 개장 이후 다시 하락 전환하는 모습이었다. 22:30분 예상과 부합되는 4분기 실질 GDP 성장률과 근원 PCE 가격지수가 발표되었으나, 지수의 하락 흐름을 뒤바꾸지는 못하였다. 자정이 넘어서면서 하락하던 지수는 재반등을 시도하는 등 일진일퇴의 공방이 펼쳐졌다. 자정을 넘어서 새벽으로 갈수록 지수의 하락폭이 커지는 양상이었으며, 간간이 반발매수세가 유입되기도 하였으나 시장의 하락세를 막기는 역부족이었다. 결국 나스닥 지수는 하락 마감하였고, ..

매매일기 2024. 2. 29. 07:40

120일차 화요일 나의 시스템 신호는 '상방'이었다. 우리국장은 하락 마감하였고, 나스닥 선물지수도 장 초반에는 줄곧 당일 시가 아래에 머물렀다. 전일 약손실을 기록한 후 연속 손실을 벗어나기를 바래보지만 지수는 힘이 없는 모습이었다. 하지만, 14:40분 이후 반전이 일어났다. 나스닥 지수가 반등을 꾀하기 시작한 것이다. 그 이후 줄곧 상방으로 레인지 확대를 시도하며 저녁 시간까지 상승세를 이어가는 모습이었다. 그러나 단시간내에 너무 급히 오른 탓일까? 21:30분을 넘어서면서 지수는 다시 하락 전환하였다. 23:30분 미 본장 개장과 함께 당일저가를 갱신하는 등 하락세를 강화하는 흐름이 나타났으나, 하락폭은 제한적이었다. 자정에 소비자 신뢰지수가 발표되었는데, 예상치를 하회했다는 소식과 함께 지수는 ..

매매일기 2024. 2. 28. 07:40

119일차 월요일 나의 시스템 신호는 '상방'이었다. 금요일 하락으로 마감한 나스닥 지수 일봉 그래프를 보면 추가적으로 더 하락할 것도 같은데, 무심한 나의 시스템은 상방이라고 외친다. 직관을 이기는 게 시스템이고, 잘 져야 잘 이길 수 있다는 심정으로 장의 방향에 대한 관점을 신호에 맡긴 채 장을 지켜보기로 한다. 위클리옵션 만기일인 우리국장은 하락 마감하였고, 나스닥 선물지수도 장 초반에는 당일시가 아래 머물러 있었으나, 우리 야간장이 개장하는 저녁 6시 이후에 상승으로 방향을 전환하는 모습을 보였다. 23:30분 미 본장이 개장하면서 지수가 등락하기도 하였으나, 자정에 발표된 미 1월 신규주택판매가 예상치를 하회한 데 힘입어 지수는 상승세를 강화하였다. 시장 물밑에서는 인플레이션이 확실히 잡혀가고 ..

매매일기 2024. 2. 27. 07:40

전략실험 118일차 금요일 나의 시스템 신호는 '하방'이었다. 미국장 급등의 영향인지 우리국장은 갭업으로 시작하여 음봉 마감하였고, 나스닥 선물지수는 장초반 당일시가 위에서 강보합세를 유지하였다. 저녁시간이 되어서도 간간이 나스닥 지수가 당일시가와 전일종가를 하향돌파하는 하락 흐름을 보이기도 하였지만, 이내 다시 상승 전환하면서 여전히 반발매수세가 강함을 암시하는 듯 하였다. 아무래도 전일 급등의 여파가 오늘까지 이어지는 분기였다. 설사 오늘 시장이 나의 시스템 예측 방향대로 하락한다 하더라도 트레이딩 관점에서 대응이 쉽지 않아 보이는 것은 미 본장이 개장하기 직전까지 지수가 급등하는 패턴을 연출하여 기어이 역사적 신고가를 경신한 후 미국 현물시장이 개장한 23:30분 이후 다시 급락하는 패턴을 보였기 ..

매매일기 2024. 2. 26. 07:40

어느덧 이번 전략실험을 시작한지 반년이 다가오고 있다. 1년이 52주이니, 다음주를 지나면 반년을 채우게 된다. 일차 기준으로는 다다음주에 이르러 125일차를 넘기면 1년을 향한 반환점을 도는 셈이다. 전진분석 과정에서 많은 애환과 환희가 있었지만, 아직까지는 누적순손익이 큰 손실에 빠지지 않고 순항 중이라고 볼 수 있을 듯하다. 시스템 신호가 시장 방향과 일치할 때면 나 스스로도 대견한 듯 가슴뿌듯함을 느끼기도 하였고, 시장과 엇박자를 낼 때면 계속하여 수익을 쌓을 수 있을까 의구심이 들기도 하였다. 작년말에 연일 누적손익 신기록을 갈아치우며 승승장구하던 나의 시스템이 새해들어 슬럼프 조짐을 보여왔다. 좀처럼 누적순손익 신고가를 경신하지 못하였기 때문이다. 시장이 대중의 기대를 저버리듯, 시스템도 지나..

매매일기 2024. 2. 24. 07:40

117일차 목요일 나의 시스템 신호는 '상방'이었다. 나스닥 선물지수는 전일 장 막판에 앤비디아의 긍정적인 실적전망 등에 힘입어 급등장세를 시현하였음에도, 이어진 목요일에도 상승 흐름을 이어갔다. 앤비디아 실적발표 여파인지 미 본장이 개장하기 전에 시가 대비 220pt가 오른 특이한 날이었다. 22:30분 미국 실업수당 청구건수가 발표되었는데, 예상치를 하회하여 미국 경제가 탄탄함을 암시하였다. 이는 인플레이션 우려로 금리인하가 늦춰질 수 있다는 해석이 가능할 듯한데, 지표 발표에 따른 하락 움직임은 일시적이었고, 지수는 횡보하며 미 본장 개장을 기다리는 모습이었다. 횡보하던 나스닥 지수는 23시를 넘어서면서 하락 흐름이 나타났는데, 시장은 늘 대중의 기대를 저버린다는 점에서 앤비디아 실적 발표를 계기로..

매매일기 2024. 2. 23. 07:40