반응형 전체 글1502 오늘은 반등할거 같은 느낌인데, 매도 신호가 나왔어 ㅠㅠ 매도 신호와 “반등할 것 같다”는 느낌이 충돌한다면, 원칙은 신호를 따르는 것이고, 그 느낌은 예외 사유가 되는지 딱 세 가지 질문으로만 빠르게 검증하는 게 맞습니다. 이건 지난번 정리한 “구조적 지연 vs 심리적 편향” 구분과 정확히 같은 상황입니다.지금 상황이 딱 그 함정오늘 코스피는 장 초반 강보합(+0.26%)으로 출발한 뒤 반도체·전기전자주 강세에 힘입어 한때 7050선까지 오르며 +1.37%까지 상승폭을 키웠습니다. 그런데 이 상승을 이끈 수급 주체는 개인 순매수, 외국인·기관 순매도였습니다. 즉 “반등할 것 같다”는 느낌으로 매수에 나선 쪽은 대개 개인(리테일)이고, 실제 스마트머니는 반대로 움직이는 경우가 오늘도 재현되고 있습니다. 이게 바로 재량적 “감”이 신호를 이기면 안 되는 이유를 .. 2026. 9. 9. 시스템이 뒷북치는것 같을 때도 포지션을 고수해야 할까? 시스템의 진입 신호가 늦게 나온 것(“뒷북”)과 실제로 추세가 꺾인 것(“레짐 전환”)은 서로 다른 문제이므로, 이 둘을 구분하지 않고 감정적으로 포지션을 정리하면 백테스트가 검증한 기대값 자체를 훼손하게 됩니다. 원칙적으로는 후행성 자체는 시스템을 버릴 이유가 아니지만, 몇 가지 검증 절차를 거쳐야 재량적 개입이 정당화됩니다.뒷북은 구조적 비용이지 결함이 아니다추세추종 시스템은 태생적으로 후행 지표입니다. 이동평균, 채널 돌파, 오더플로우 확인 등 어떤 필터를 쓰든 “확인”이라는 절차 자체가 시간 지연을 만들기 때문에, 추세의 초입 구간을 놓치는 것은 확인 비용으로 이미 설계에 내재된 특성입니다. 실제로 100% 기계적 추세추종으로 장기간 운용한 Bill Dunn의 Dunn Capital도 개별 트레이.. 2026. 9. 9. 흔들리는 시장, 흔들리는 시스템(26.9.8 화) 중동 확전 우려가 부각된 가운데, 주가지수도 흔들렸고, 상방을 고수한 나의 시스템도 수익 그래프가 흔들렸다.빨리 대외변수가 진정되고 투심이 회복되길 바래본다. 내일은 ppi, 모래는 cpi, 그리고 다움 주에는 미국과 일본 금리 발표가 예정되어 있다.이래저래 변동성이 큰 시장이 될 것 같다. 2026. 9. 9. 조기종료일에 거둔 작은 수익(26.9.5) 9월5일 월요일은 미국 Labor day 휴장일이어서 선물거래도 조기종료하였다.거래가 한산할 걸로 예상했지만, 그래도 나의 시스템은 작게 나마 수익을 거두었다. 나의 시스템 신호는 화요일인 오늘도 상방이다.현물도 선물도 오르길 기대해 본다. 2026. 9. 8. 이번주 빅이벤트(9월 둘째 주) 월요일은 미국 Labor day 공휴일이고, 목요일 ppi와 금요릴 cpi 발표가 빅이벤트가 될 전망이다.9월 금리결정을 앞두고 물가가 초미의 관심사이기 때문이다.특히 최근 고용이 매우 강하게 나타나면서 금리인상 가능성이 59%까지 10%p 상승했는데, 물가가 이러한 우려를 완화할지 여부가 중요할 것으로 보인다. 2026. 9. 7. 다음 주 발표될 미국 CPI 예상치와 시장 반응 전망 모건스탠리는 8월 CPI가 전월비 +0.23%, 근원 PCE는 +0.2%로 연간 근원 물가상승률이 3.3%→3.1%로 낮아질 것으로 전망했습니다. IG Bank 등 다수 기관은 근원 인플레이션이 월간 +0.2%로 연간 2.4%에 그칠 것으로 보고 있으며, 헤드라인 CPI는 3.5% 수준을 유지할 것으로 예상합니다.[blockmedia +1]BofA는 “고용보고서는 애피타이저일 뿐, CPI가 메인 코스”라며 9월 금리 인상의 최종 결정 변수는 CPI라고 강조했습니다. 연준 인사들(월러 등)도 “인플레이션 둔화 확인 시 동결 지지” 입장을 밝힌 바 있어, CPI가 예상보다 낮게 나오면 금리 인상 베팅이 급격히 줄어들며 위험자산 반등이 나올 가능성이 높습니다.[businessinsider +2]트레이더 체크리.. 2026. 9. 5. 이전 1 2 3 4 ··· 251 다음 728x90
