거꾸로 전략 실험 - 114일차

전략 실험 113일차 목요일 나의 시스템 신호는 '상방'이었다.

전일(수요일) 시스템 신호가 하방으로 나스닥 지수의 상승과 엇박자를 냈지만, 질문과 논리적 유추를 통하여 신호를 이기고 시장의 상승을 예측해내는 개인적인 성과를 거두었다.

 

전일 장 막판에 너무 급히 오른 탓일까? 오늘은 우리의 위클리 옵션 만기일인데, 지수가 전일에 이어 상승할 만도 한데 또 나를 포함한 대중의 생각을 비웃기라도 하는 듯 내내 횡보 흐름이다.

옵션 만기일에 양매도 장이 출현하는 경우가 많기는 하다. 한마디로 대중의 기대와 희망과 환희에 찬물을 끼얹는 것이 늘상 겪어야 하고 극복해야 하는 이 시장의 생리인 것이다.

 

그렇지만, 우리국장 종료 전 장 막판에 금새라도 장이 튀어오를 것만 같은 기대를 하게 되는 것이 인지상정이다.

우리 장 막판 혹은 장 마감 후에 나스닥 지수가 상승하기를 기대하며 장을 지켜보기로 한다.

등락폭이 작은 지수의 횡보는 태풍전야의 고요함처럼 지수의 급등락을 준비하고 있는 건지도 모른다.

 

당일 시가 위에서 횡보하던 나스닥 지수는 22:30분 통계지표 발표를 계기로 당일고가를 갱신하며 상승폭을 확대하기 시작하였다. 소매판매(1월)는 예상치를 하회하였고, 필라델피아 연은 제조업활동지수(2월)는 예상치를 상회하였으며, 신규실업 청구건수는 예상치를 하회한 반면에 연속실업수당 청구건수는 예상을 상회하였다. 연속실업수당 청구건수 상회와 소매판매 하회가 인플레이션 완화에 긍정적으로 해석된 듯하다. 하지만, 금새 지표발표에 따른 상승분을 반납하여 시장의 투자심리가 불안정함을 보여주었다.

 

시장은 다시 횡보를 이어가며 미 본장 개장을 기다리는 듯 했는데, 23:30분 미장 개장과 함께 지수는 다시 상승 반전하는 듯 하였으나, 다시 하방 테스트를 시도하여 전일종가를 하방돌파하며 하락을 시도하였다.

지표발표와 미 본장 개장을 계기로 당일고가와 당일저가를 갱신하였는데, 나스닥 지수는 과연 어디로 방향을 잡을까?

 

자정 직후까지 줄곧 하락하던 지수는 추세하락과 상승전환의 기로에 서서 상방으로 방향을 틀기 시작하였다.

이날 방향에 대한 확신이 없이 단기추세만 추종한 데이 트레이더들은 위 아래로 연거푸 손실이 발생했을 것으로 보인다. 적어도 하락보다는 상승 확률이 높다고 판단했다면 손절이 발행하게 전까지 꿋꿋이 버텨야 하는 날로 기록될 듯하다.

단기하락이 누군가에게는 저가매수의 기회이며, 또 다른 누군가에게는 부화뇌동 매매로 손실이 눈덩이처럼 불어나는 날이 되는 것이다.

 

트레이딩이 어려운 이유는 80-90% 이상의 대중이 속아넘어가야 하니 다수가 맞다고 생각하는 판단을 무력화시키는 일이 비일비재하게 발생하기 때문이다. 그야말로 눈 뜨고 코 베어가는 세계인 것이다. 사정이 이렇다 보니 누구나 매번 다 맞출 수는 결코 없을 것이다. 다만 확률이 높다고 판단되는 방향에 투자하고 꿋꿋이 버티는 능력과 손절선에 이르면 칼같이 포지션을 청산하는 단호한 결단력과 자금관리 능력이 필요할 뿐이다. 이러한 생각을 되뇌이는 것은 자신만의 체계적으로 정립된 매매원칙을 지켜 나가는 데 도움이 될 것이다.

 

이번에도 시장은 나의 기대와 믿음을 저버리지 않았고, 비록 큰 폭은 아니지만 상승 마감하여 나의 시스템 신호의 손을 들어주었다. 미 현물시장 마감 직전까지 하방을 향한 흔들기가 이어졌지만, 새벽 5:50분 이후 급등장세를 연출하여 나스닥 지수는 결국 상승 마감하였다.

이와 같이 반등세를 시현한 시장은 어느덧 나스닥 선물지수가 18000선 탈환을 눈앞에 두게 되었다. 역사적 신고가도 18121.5로서 다시 가시권에 들어오게 되었다.

 

114일차 금요일 나의 시스템 신호는 "상방 지속"이다.

과연 나스닥 지수가 뒷심을 발휘하여 한 주를 마무리하는 금요일까지 상승세를 이어갈 수 있을까?

오늘은 미국 2월물 옵션만기일이며, 오늘 밤 22:30분에는 PPI 지표 발표가 예정되어 있어 이것이 지수 움직임에 어떤 영향을 미칠지 벌써 궁금해지는 아침이다.