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오늘은 장이 하락할 거 같다는 강한 느낌이 온다. 시스템이고 뭐고 제쳐놓고, 닥치고 매도로 진입해본다. 증거금을 추가 납입하고 계약수도 늘려 욕심을 좀 부려보았다. 트레이딩을 하면서 리스크 관리에도 유의해야 하지만, 때로는 승부를 걸 듯이 과감한 결단력도 필요로 한다는 생각이다. 이 배팅이 과욕이 아닌 승률 높은 선택이었기를 바래본다. 오늘 낚시질에는 큰 미끼를 던졌더니 제법 월척이 걸렸다. 심증은 패닉 셀링을 가져올 정도의 큰 하락이 있을 것 같지만, 이 정도에서 멈추고 시장의 움직임을 관망하며 관조하고자 한다. 과연 장이 어떻게 끝날지 자못 궁금하다.

매매일기 2022. 9. 7. 08:26

어떤 기발한 생각이나 아이디어도 수명이 있다. 정보의 가치도 시간의 흐름에 따라 달라지는 것처럼 투자 아이디어도 마찬가지다. 어제는 시장이 상방으로 가려는 힘이 강하다고 생각했고, 그 방향으로 포지션을 취하여 수익도 거두었다. 그렇지만, 그러한 흐름도 시간의 흐름에 따라 저항에 직면하고, 결국 어젯밤 나스닥 지수는 하락 반전하고 시간이 지날수록 하락폭을 키우며 장을 마감하였다. 오늘 우리 장은 선물옵션 만기일 하루를 남겨놓고 있다. 그 이후에는 금요일과 다음주 월요일 이틀에 걸쳐 추석연휴 휴장이다. 오늘 장을 대하면서 어제까지의 생각은 내려놓고, 새롭게 사고 시뮬레이션을 할 필요가 있어 보인다. 오늘 싸움은 당연히 하방으로 레인지를 늘리려는 세력과 상방으로 되돌리려는 세력간의 힘겨루기가 될 것이다. 나스..

매매일기 2022. 9. 7. 06:20

오늘은 왠지 주가지수가 상승할 것만 같은 느낌이 든다. 9월13일 미국 CPI 발표, 9월20일경 미연준 금리결정 등을 앞두고 시장은 잔뜩 웅크리고 있는 모습이지만 왠지 꾸역꾸역 위로 올라갈 것만 같다. 똑같은 정보를 가지고도 어떤 때는 하락하고 또 어떤 때는 상승할 수 있다. 파월 미연준 의장의 진의를 일반대중 투자자의 과반수가 알게 되면 그것은 더 이상 정보로서의 가치가 없고 오히려 반대로 작용한다는 생각이다. 그야말로 합창하면 반대로 가는 것이다. 오늘도 시스템 트레이딩으로 시작하려 했으나 기계 신호가 나오기를 기다리지 못하고 수동 진입하였다. 기계와는 언제나 화합할 수 있으려는지.. 다행히 상방으로 쭈욱 올라주어 수동으로 익절 청산하였다. 앗 그런데.. 시스템 걸어놓은 게 어느틈에 매수 진입해 있..

매매일기 2022. 9. 6. 09:05

주식투자와 트레이딩을 위하여 책을 읽고 뉴스를 보며 정보를 얻어보지만, 내가 투자를 통하여 수익을 얻을 기회가 그리 많지 않음을 느끼곤 한다. 오랜만에 다시 시스템 트레이딩을 걸어 놓았지만 이게 수익을 가져다 줄 지 확신이 없다. 이제 심증은 상방을 노려야 할 듯 한데, 내 기계가 내 생각을 따라올 지, 또 그 생각이 맞을지 도무지 확실히 알 방법이 없다. 기계에게 맡기는 부분은 맡기는 거고, 채권은 매도세가 약화된 게 아닌가 싶어 오랜만에 손매매로 미 국채 10년물을 매수하여 보았다. 지난 금요일에는 채권이 반등함에도 나스닥은 하락했는데, 오늘은 주가지수와 채권이 서로 한 방향으로 갈 지, 또 반대로 갈 지 자못 궁금해진다. 결국 채권은 하락하여 손절하고 증거금을 추가하여 뒤집기로 2계약을 하방 진입하..

매매일기 2022. 9. 5. 11:11

시스템 트레이딩을 결합하여 매매일기를 쓰기 시작한 지 한달이 지났다. 시스템 트레이딩을 지속적으로 적용하지 못하고, 도중에 스윙 트레이딩을 시도하는가 하면 단타 손매매를 혼합하기도 하였다. 가능하면 투자계획에 기초한 기계적 매매를 해야겠지만, 아직 시스템 트레이딩을 개선할 부분도 많이 보이고, 투자자의 생각과 판단이 시장의 흐름을 따라가지 못하는 한 어떤 매매기법도 결국 실패로 귀결되리라고 본다. 즉, 시장의 힘, 시장 주도세력의 마음을 읽을 수 있어야만 트레이딩에서 살아남을 수 있는 최소한의 무기를 지닌 셈이다. 많은 우여곡절이 있었지만, 결과적으로는 작으나마 수익으로 마무리 하였다. 8월 말까지 한달 동안 209만원 수익, 주 단위 한달 기준(8.1-9.2)으로는 242만원의 수익을 기록하였다. 8월..

매매일기 2022. 9. 3. 06:30

지난밤 우리 새벽에 나스닥은 결국 드라마틱한 반등을 연출했다. 내가 상방이라고 하면 주르륵 미끌어져 조정을 보이는 얄궂은 나스닥처럼 여겨진다. 그래서 조지 소로스는 시장을 예측할 수 없다고 했나 보다. 내가 통제할 수 없는 시장 참여자가 정보를 새로 획득하고 가격과 상호작용 하면서 늘 변심하기에. 이제 좀 늦었지만 지금이라도 상방을 좇아가고 버텨야 할 듯하다. 통계발표 등 이벤트가 열릴 때마다 장이 흔들리겠지만 그 때마다 상방을 모아가는 전략이 성공할 거 같다는 예측 아닌 예측을 해본다. 예측은 예측일 뿐이고, 손매매 상방 진입한 포지션이 금새 평가손실을 기록하여 오늘 장도 만만치 않음을 예감케 한다. 잠시 지수가 상방으로 방향을 틀어 계좌는 평가수익으로 전환되기도 하였으나.. 이내 다시 하락 전환하여 ..

매매일기 2022. 9. 2. 09:53

오늘은 우리나라 위클리 옵션만기일이다. 옵션만기일에 걸맞게 큰폭의 하락 움직임을 보여주었다. 물론 미국 선물시장 움직임에 더 연동되었겠지만. 난 요즘 시장 방향의 본류를 하방으로 보고 있었지만, 끈기있게 물고 늘어져 수익을 얻지는 못하였다. 그저 반대로 물리지 않고, 하방 진입 맞게 했다가 손절당한 채 거래를 마치지 않은 걸 다랭으로 여겨야 할 성 싶다. 오늘같이 변동성이 크게 터지는 날, 난 요즘 하도 시장의 흔들기에 맘고생 해서인지 왠지 의기소침해지고 별 의욕이 없어서 시스템 트레이딩도 적용 안하고 그저 멍때리며 장의 움직임을 간간히 들여다 보았다. 오후 네시가 다 되어서야 정신을 차리고 나스닥 시세를 슬쩍 보니.. 그토록 마음 속으로 바아보았던 12100선 근처까지 내려왔다 상방으로 턴하는 움직임을..

매매일기 2022. 9. 1. 16:03

7월은 베어마켓 랠리로 일컬어지는 확실한 반등장이었고, 8월은 7월의 연장선상에서 잘 오르다 미국 옵션만기일을 지나면서 8월 하순부터 다시 하락추세 복귀의 흐름을 보여주었다. 그 중에 주가지수의 흐름을 가르는 백미는 파월 미 연준의장의 8월26일(금) 밤의 잭슨홀미팅 연설이었다. 트레이딩이 어렵다고 느끼는 게 어떤 상황이나 이벤트 통계발표 수치를 예측하기도 어렵지만, 예측을 잘 해도 그 결과가 어찌나올지는 또 가변적이다. 정보의 가치가 다양하고, 새로운 정보도 수명이 있어서 시간이 지남에 따라 잔존가치가 변함을 느낀다. 무엇보다도 그 정보를 아는 사람이 늘어남에 따라 시장참여자들이 어떤 판단을 내리고 투자결정을 함으로써 시장의 흐름 또한 바뀌게 된다. 그리하여 시장참여자의 절반 이상이 아는 정보는 이제 ..

매매일기 2022. 9. 1. 11:43