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시장이 미 연준의 금리결정을 기다리고 있는 가운데, 우리국장은 오랜만에 수출이 증가했다는 뉴스와 함께 개장초반 급등 출발하였으나, 이내 상승분을 상당부분 반납하며 강보합 마감하였다. 나스닥 선물지수는 강보합 흐름 속에서 저녁 시간이 되어 조정 양상을 보이기도 했으나, 21:15분 ADP 비농업취업자수가 예상치를 크게 하회(실제 113K, 예상 150K) 했다는 소식에 상승 전환하였다. 21:30분에는 미 국채발행계획이 재무부에서 발표되었는데(10년물 400억, 30년물 240억 달러), 20억 달러 정도 예상치(1140억)를 밑도는 1120억 발행계획에 대하여 시장의 우려 해소로 나스닥 선물지수는 급등하는 모습을 보였다. 이에 따라 14450 아래에서 횡보하던 나스닥 선물지수가 당일고가를 갱신하며 145..

매매일기 2023. 11. 2. 06:40

일시적 반등을 불트랩으로 보고, 무슨 자신감인지 어제 장중변곡 시각에 이어 오늘에 이르기까지 꿋꿋이 하방을 외친 바 있다. 오늘 우리낮장에서는 뚜렷한 하방 움직임을 보여주었고, 나스닥 선물 지수도 이에 동조하는 흐름이었다. 그런데 우리 시간 저녁에 접어들어 나스닥 선물지수가 전일처럼 반등하는 움직임을 보였다. 불트랩 시각을 견지하고 있는 가운데, 21:30분 예상을 상회한 미국 3분기 고용지수 발표를 계기로 나스닥 지수는 하락 전환하였다. 인플레이션 우려가 부각된 게 주가지수 하락의 주된 이유였다. 22:45분에 발표된 시카고연은 10월 PMI는 예상치를 하회하여 제조업이 위축되고 있음을 암시하여 인플레이션 완화에는 긍정적이었으나, 주가지수의 하락 움직임을 되돌리지는 못하였다. 다시 23시에 발표된 소비..

매매일기 2023. 11. 1. 06:40

나의 시스템 신호는 상방인 가운데, 위클리 옵션 만기일을 맞이한 월요일 우리국장은 상방 마감하였다. 나스닥 선물지수 또한 장초반에는 강보합 상방 흐름을 보여주었다. 그렇지만, 야간에 미본장이 개장하고, 가파르게 오르던 나스닥 선물지수는 밤 11시를 전후하여 하락 전환하여 반등장세의 지속에 대한 의구심이 들게 하였다. 일본이 화요일 금리결정과 함께 채권 관련 금리운용 목표치를 1%로 올릴 거라는 예상이 시장 분위기를 하방으로 이끌었다. 다시 새벽 1시를 전후하여 불트랩 형태의 작은 반등이 있었고, 그 이후에도 하락후 생각보다 큰 폭의 반등이 있었으나, 상승을 이어가기는 힘이 부쳐보였다. 시장은 수요일 FOMC 금리결정과 성명서 내용을 기다리고 있는 분위기임에도, 물밑에서는 하락을 준비하고 있는 게 아닌가 ..

매매일기 2023. 10. 31. 06:40

지난 금요일은 목요일의 급락 흐름이 멈추고 상방으로 레인지를 넓히려는 움직임을 자주 보여주었다. 그렇지만, 이스라엘-하마스 확전 가능성이 고개를 들면서 상승분을 상당 부분 반납하고 장을 마감하였다. S&P지수와 나스닥의 지수 상승률에 차이가 난 것으로 보아 중동전쟁과 같은 외부 변수만이 아니라, 실적시즌을 맞이하여 개별주가의 실적전망 차이도 지수 변동에 영향을 준 것을 알 수 있었다. 중동전쟁 장기화 가능성은 그로 인한 유가상승, 경기침체에 대한 우려가 재기되기도 하지만, 미국의 전쟁지원금 지출에 따른 채권발행 증가와 이에 따른 시장금리상승과 금융시장 불안 우려가 더 크게 부각될 듯하다. 시스템 성능 측면에서는 지난 주 내내 신호가 시장 움직임과 엇박자를 내어 누적순손익이 다시 수면 아래로 가라앉고 말았..

매매일기 2023. 10. 30. 06:40

이번주는 장중 대응에 있어서 오른쪽 깜빡이를 켜고 좌회전 하고, 왼쪽 깜빡이를 켠 채 우회전하는 일이 빈번하게 나타났다. 그나마 사고 시뮬레이션을 통하여 장중변곡을 여러번 맞춘 것으로 위안을 삼아야 할 듯하다. 시스템 신호의 성능은 그동안의 수익을 다 까먹은 그야말로 말짱 도루묵 형국이다. 투자의 선배들이 미래를 예측하려는 어떤 시도도 실패한다고 했던 말이 무게감 있게 다가온다. 처음 전진분석 연재를 시작할 때 "재미로 보는 나의 시그널"이라는 제목을 달고 가볍게 시작했지만, 기왕 실험하는 거 시스템 성과가 높게 나오기를 기대하는 것이 인지상정이다. 그렇지만, 시장님은 트레이딩에 임할 때 시장 앞에 겸손하라는 교훈을 일깨워주는 듯 하다. 이번 '거꾸로 전략'을 실험한 후 처음으로 1주일 전패를 기록하였다..

매매일기 2023. 10. 28. 06:40

전일(수요일) 미국 시장의 급락(나스닥 선물 - 2.45%) 영향으로 우리 국장은 갭다운으로 개장한 가운데, 일봉 기준 음봉으로 하락 마감하였다. 이에 반해 나스닥 선물지수는 장 초반 하락한 후에 17시를 전후하여 하락세를 멈추고 반등을 시도하며 꾸역꾸역 오르는 장세를 보여주었다. 특히 21:30분 미국 gdp 통계가 발표되었는데, 4.9%로 예상치(4.3%)를 상회하였는데, 시장은 이를 긍정적으로 받아들인 듯하다. 물가상승 문제는 이미 불거진지 오래므로, 이에 대한 대응책은 계속 마련해야 겠지만, 최소한 스태그플레이션 우려는 불식시킨 것으로 시장이 해석한 건지도 모르겠다. 신규실업수당청구건수 예상치 상회로 실업자수가 증가한 것으로 나온 것도 인플레이션 완화에 긍정적인 요인으로 해석되었을 듯하다. 하지만..

매매일기 2023. 10. 27. 06:40

이번 주 들어 시장의 움직임을 예측하기 어려운 날이 연일 이어지고 있다. 시장 예측이 언제인들 쉬웠으랴마는 그 난이도가 점점 올라가는 것 같은 느낌이다. 어차피 예측이라는 것이 상당 부분 운이 작용한다고 보면, 예측도구는 시장 움직임에 대응하는 데 도움을 얻기 위한 보조수단에 불과하다는 생각을 하게 된다. 그렇더라도 자기만의 쓸 만한 보조도구가 있는 것과 없는 것은 험난한 파생시장을 헤쳐나가는 데 있어서 어려움을 겪는 정도가 천양지차일 것이다. 수요일 시스템 신호는 상방전환이었고, 시장대응에 따른 장중변곡 판단은 하방이었다. 일단, 시장의 움직임은 하방으로 레인지를 벌리며 나의 직관적인 판단을 지지하여 주었다. 이 시장은 상상가능한 모든 일이 일어나는 곳이라고 했다. 이른 새벽에 잠이 깨어 장을 들여다보..

매매일기 2023. 10. 26. 19:20

36일차 화요일 시스템 신호는 '하방지속'이었고, 시장은 상승하였다. 장 중에 "장중변곡에 대한 단상"이라는 제목으로 별도의 글을 올린 것처럼, 전진분석 시뮬레이션에 반영할 수는 없지만, 장중 변곡이 포착되어 심증적으로는 상방으로 뒤집기가 이루어진 특이한 날이었다. 이러한 시각이 실투 적용시 향후 투자손실 방어에 도움을 줄 지도 모른다. 이제 당분간 시장은 나스닥 선물지수가 14500선 지지를 확인하고, 상방 테스트를 시도할 것으로 보이는데, 또 어떤 이슈가 새롭게 나와서 하방 테스트에 대한 계기를 만들어 줄 지 알 수 없는 노릇이다. 그저 불확실성 속에서 하루하루 한 발 한 발 앞으로 나아갈 뿐, 시장의 정확한 방향을 미리 확정적으로 알 수는 없기 때문이다. 그런 면에서 어떤 방식으로든 트레이더는 장을..

매매일기 2023. 10. 25. 06:40