거꾸로 전략 실험 - 13주차를 경험하며

거꾸로 전략 실험을 시작한 지 어느덧 3개월이 거의 되어간다.

지난 주에는 나의 시스템이 3일의 짧은 거래기간 중 1승 2패의 낮은 실적을 거둔 반면에, 이번 주에는 4승 1패의 승률 우위를 보여 전 주의 부진을 만회하였다.

덕분에 총 누적순손익이 다시 1100pt를 넘어서는 성적을 거두었다.

 

연말에 가까워 오면서 하루 등락폭이 많이 줄어든 느낌이다. 어쩌면 자꾸 투자를 늘리기보다는 한해 농사를 차츰 마무리해야 하는 시점인지도 모른다.

새해에 금리인하가 이슈가 되더라도, 이로 인하여 증시가 급등하기보다는 채권 투자 매리트가 커짐에 따라 주식과 채권간에 경쟁관계가 형성될 수도 있어 보인다.

그러므로 지나치게 급등에 대한 기대를 키우기보다는 목표 수익률을 낮춰잡고 주식투자를 좀 더 보수적으로 접근하는 게 낫겠다는 생각이 든다.

 

하루하루의 시장을 예측한다고 하는 것이 무모한 도전임에는 틀림없을 것이다. 그렇지만, 아직까지는 나의 '거꾸로 전략 시스템'이 생존 가능성에 대한 기대를 상당히 높여주고 있는 것도 사실이다.

13주 실험기간의 총 승률이 54.8%로 승률우위를 기록하였으며, 누적순손익도 1125.50pt를 기록하여 최고치를 경신하기에 이르렀다.

이 실험을 올해 9월 5일부터 시작하였으므로, 다음 주를 지나면 만 3개월을 넘기게 된다. 보통 시스템 트레이딩 전략의 안정성을 테스트하는 조건으로 3개월 이상의 전진분석을 권고하는데, 다음 주 실험기간을 거치면 이 기준을 충족하게 되는 셈이다. 그렇지만, 3개월의 실험기간은 수년 내지 수십년의 장기투자 기간을 상정할 때 고작 1분기에 불과하다는 점을 기억할 필요가 있어 보인다.

 

투자의 성패를 가르는 것은 투자금의 크기도, 현란한 기법과 기술도 아니다. 시장변화에 순응하며 생존가능성이 높은 자기만의 시스템 전략을 개발하여 하루하루 묵묵히 이를 실천하는 것이 바로 꾸준한 수익을 올리는 길로 가는 지름길임을 이 전략실험이 암시해주고 있다고 할 것이다.

여전히 미래는 항상 불확실한 것이기에, 승리를 보장하거나 장담할 수는 없지만, 시장에 대해 늘 겸손한 자세로 투자에 임하며 시스템 전략을 실천하는 역량을 훈련을 통하여 연마해 나갈 때 미래를 개척해 나가는 자기만의 도구와 무기를 갖게 될 지도 모른다.

 

그렇지만, 모든 투자에는 리스크가 따르기 마련이므로, 수익률에 대한 섣부른 기대보다는 리스크를 최소화 할 수 있는 역량을 키우는 것이 늘 우선시 되어야 할 것이다. 

욕심을 부린다고 해서 시장의 모든 투자수익을 내가 가져올 수 있는 것이 아님을 직시하고, 내가 잡을 수 있는 분량의 물고기만을 잡겠다는 소박한 마음을 견지할 수 있도록 자신의 마음을 다스리고 멘탈을 강화해 나가는 것이 승리의 비결이라면 비결일 것이다.