거꾸로 전략 실험 - 4주차를 경험하며

모의투자 전진분석을 통하여 나스닥 선물지수에 대하여 거꾸로 카멜레온 전략을 실험한지 어느덧 4주가 지났다.

지난주 3주차에 누적순손익이 플러스로 전환되어 수익이 커지기를 기대하였으나, 시장의 요동과 함께 수익률도 흔들리고 결국 약손실로 마감하였다.

 

이제 다시 시스템은 손실이 증가할지, 플러스 수익으로 전환할지 기로에 서 있는 느낌이다.

보통 시스템의 현실 적합성을 판단하기 위한 전진분석 기간으로 최소 3개월을 권고한다. 그 기준에 비추어 보면 넉넉히 잡아 이제 3분의 1을 지난 셈이다. 거래일수 기준으로는 19일에 불과하다. 20일 이평선이 왜 한달을 대표한다고 하는지를 알 수 있을 듯하다.

 

시가 기준으로 시종매매 방식의 시스템 트레이딩을 실험하고 있지만, 지난 목요일에는 장중변곡 포착과 대응이라는 숙제를 안겨주기도 하였다. 글로벌 마켓 동향과 미국 본장의 영향 등 장 중에 고려해야 할 것이 많이 있지만, 그것을 일일이 변수로 고려하다 보면 너무도 다양한 결과가 기다리고 있고, 이를 시스템화 하는 데에는 한계가 있기에 매매방식을 최대한 단순화 한 시가 기준 매매로 시뮬레이션을 실시하는 중이다.

 

여기에서 한가지 분명한 것은 선물지수를 이용한 레버리지 투자가 언뜻 보면 단기간에 고수익을 얻을 수 있는 방법 같지만, 그만큼 투자금을 한 순간에 날릴 수 있는 고위험을 안고 있는 것을 알 수 있다. 그야말로 'high risk, high return' 전략인데, 투자금이 충분치 않고, 투자전략이 체계화되어 있지 않은 개인투자자의 경우 리스크만 크고 거둬 들이는 수익은 작은 'high risk, low return' 전략이 될 수 있음에 유의해야 할 것이다. 그런 점에서 섣불리 실전투자에 나서기 보다 자신의 투자전략이 과연 이 험한 투자의 세계에서 살아남을 수 있는지 모의투자로 시뮬레이션 해보는 것도 의미가 있을 것이다.

 

투자전략에는 저마다 다양한 방식이 있을 수 있겠지만, 이러한 실험을 통하여 시장의 움직임을 읽고 이해하는 데 도움을 얻을 수 있다면 미래의 생존에 유리한 입장에 설 수 있을지도 모른다. 물론 수익을 얻는 방법 못지 않게 리스크 관리하는 법을 배워야 하겠지만..