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금요일 시장 흐름은 장 초반에는 단기 급등에 따른 피로감을 보이며, 반등을 시도하는 듯하다가 내리는 움직임을 보여주었다. 줄곧 횡보조정 흐름을 보이던 나스닥 선물지수는 21:30분 비농업취업자수가 예상치를 하회하고, 실업률이 증가한 것으로 나타난 것을 계기로 급반등하며 상승 흐름을 보였다. 애플이 전일 장마감 직후 실적이 저조한 것으로 발표된 여파로 주가가 하락하였음에도 다른 종목에서 상승 흐름이 나타나 나스닥 선물지수는 상승세를 이어갔다. 시장이 그 동안의 하락 분위기를 극복하고, 점차 투자에 우호적인 분위기를 형성하는 느낌이다. 미국 섬머타임이 11월 5일에 종료되어, 오늘부터 나스닥을 비롯한 해외선물시장이 한시간 늦게 08시에 개장하고 익일 07시에 종료된다. 이 실험일기도 내일부터는 한시간 늦게 ..

매매일기 2023. 11. 6. 06:40

지난 주에는 5전 전패를 기록하고, 시스템의 누적 순손익이 마이너스로 돌아섰다. 이번 주에는 다행히 3승2패로 승률이 높아서 지난 주 까먹었던 손실의 일부를 만회하고, 누적 순손익이 다시 플러스를 회복하였다. 덕분에 누적순손익은 다시 아슬아슬하게 수면 위로 올라와서 겨우 숨을 쉴 수 있는 공간이 마련되는 상황이다. 어차피 이 실험을 재미로 시작하였고, 승패가 운에 의해 결정되는 부분이 많다고 생각하지만, 그래도 수익이 플러스를 기록하면 기분이 좋은 게 인지상정이다. 이번 주 시스템의 승률이 좋았기에, 내친김에 금요일까지 상승세를 이어가기를 바랬지만, 손실을 기록하며 시장 앞에 겸손하라는 시장님의 가르침을 되새기게 된다. 다시 시스템 신호가 수익을 높여 수익곡선이 우상향하기를 고대해 본다. 이 시스템이 큰..

매매일기 2023. 11. 4. 06:40

목요일(11/2) 새벽 미 연준의 금리동결과 파월의장의 발언 이후 급등 마감한 나스닥 선물지수는 우리 낮장과 저녁장에서도 상승추세를 이어가는 흐름을 보였다. 21:30분 신규실업수당청구건수가 예상치를 상회한 것으로 발표되었는데, 인플레이션 억제에 긍정적으로 받아들여져 나스닥 선물지수는 상승하며 투자에 우호적인 시장 분위기를 이어가는 모습이었다. 영국도 금리 동결이 발표된 가운데, 시장은 낙관론이 우세한 움직임을 보여주었다. 줄곧 상승하던 나스닥 선물지수는 새벽 3시를 전후하여 다시 조정 흐름을 보이다가 새벽 5시를 넘어 15000선을 상향 돌파하기도 하였으나, 결국 15000 아래에서 장을 마감하였다. 애플의 실적 저조 발표가 지수 상승에 제동을 건 것으로 보인다. 어느덧 한 주의 마지막 거래일인 금요일..

매매일기 2023. 11. 3. 06:40

시장이 미 연준의 금리결정을 기다리고 있는 가운데, 우리국장은 오랜만에 수출이 증가했다는 뉴스와 함께 개장초반 급등 출발하였으나, 이내 상승분을 상당부분 반납하며 강보합 마감하였다. 나스닥 선물지수는 강보합 흐름 속에서 저녁 시간이 되어 조정 양상을 보이기도 했으나, 21:15분 ADP 비농업취업자수가 예상치를 크게 하회(실제 113K, 예상 150K) 했다는 소식에 상승 전환하였다. 21:30분에는 미 국채발행계획이 재무부에서 발표되었는데(10년물 400억, 30년물 240억 달러), 20억 달러 정도 예상치(1140억)를 밑도는 1120억 발행계획에 대하여 시장의 우려 해소로 나스닥 선물지수는 급등하는 모습을 보였다. 이에 따라 14450 아래에서 횡보하던 나스닥 선물지수가 당일고가를 갱신하며 145..

매매일기 2023. 11. 2. 06:40

일시적 반등을 불트랩으로 보고, 무슨 자신감인지 어제 장중변곡 시각에 이어 오늘에 이르기까지 꿋꿋이 하방을 외친 바 있다. 오늘 우리낮장에서는 뚜렷한 하방 움직임을 보여주었고, 나스닥 선물 지수도 이에 동조하는 흐름이었다. 그런데 우리 시간 저녁에 접어들어 나스닥 선물지수가 전일처럼 반등하는 움직임을 보였다. 불트랩 시각을 견지하고 있는 가운데, 21:30분 예상을 상회한 미국 3분기 고용지수 발표를 계기로 나스닥 지수는 하락 전환하였다. 인플레이션 우려가 부각된 게 주가지수 하락의 주된 이유였다. 22:45분에 발표된 시카고연은 10월 PMI는 예상치를 하회하여 제조업이 위축되고 있음을 암시하여 인플레이션 완화에는 긍정적이었으나, 주가지수의 하락 움직임을 되돌리지는 못하였다. 다시 23시에 발표된 소비..

매매일기 2023. 11. 1. 06:40

나의 시스템 신호는 상방인 가운데, 위클리 옵션 만기일을 맞이한 월요일 우리국장은 상방 마감하였다. 나스닥 선물지수 또한 장초반에는 강보합 상방 흐름을 보여주었다. 그렇지만, 야간에 미본장이 개장하고, 가파르게 오르던 나스닥 선물지수는 밤 11시를 전후하여 하락 전환하여 반등장세의 지속에 대한 의구심이 들게 하였다. 일본이 화요일 금리결정과 함께 채권 관련 금리운용 목표치를 1%로 올릴 거라는 예상이 시장 분위기를 하방으로 이끌었다. 다시 새벽 1시를 전후하여 불트랩 형태의 작은 반등이 있었고, 그 이후에도 하락후 생각보다 큰 폭의 반등이 있었으나, 상승을 이어가기는 힘이 부쳐보였다. 시장은 수요일 FOMC 금리결정과 성명서 내용을 기다리고 있는 분위기임에도, 물밑에서는 하락을 준비하고 있는 게 아닌가 ..

매매일기 2023. 10. 31. 06:40

지난 금요일은 목요일의 급락 흐름이 멈추고 상방으로 레인지를 넓히려는 움직임을 자주 보여주었다. 그렇지만, 이스라엘-하마스 확전 가능성이 고개를 들면서 상승분을 상당 부분 반납하고 장을 마감하였다. S&P지수와 나스닥의 지수 상승률에 차이가 난 것으로 보아 중동전쟁과 같은 외부 변수만이 아니라, 실적시즌을 맞이하여 개별주가의 실적전망 차이도 지수 변동에 영향을 준 것을 알 수 있었다. 중동전쟁 장기화 가능성은 그로 인한 유가상승, 경기침체에 대한 우려가 재기되기도 하지만, 미국의 전쟁지원금 지출에 따른 채권발행 증가와 이에 따른 시장금리상승과 금융시장 불안 우려가 더 크게 부각될 듯하다. 시스템 성능 측면에서는 지난 주 내내 신호가 시장 움직임과 엇박자를 내어 누적순손익이 다시 수면 아래로 가라앉고 말았..

매매일기 2023. 10. 30. 06:40

이번주는 장중 대응에 있어서 오른쪽 깜빡이를 켜고 좌회전 하고, 왼쪽 깜빡이를 켠 채 우회전하는 일이 빈번하게 나타났다. 그나마 사고 시뮬레이션을 통하여 장중변곡을 여러번 맞춘 것으로 위안을 삼아야 할 듯하다. 시스템 신호의 성능은 그동안의 수익을 다 까먹은 그야말로 말짱 도루묵 형국이다. 투자의 선배들이 미래를 예측하려는 어떤 시도도 실패한다고 했던 말이 무게감 있게 다가온다. 처음 전진분석 연재를 시작할 때 "재미로 보는 나의 시그널"이라는 제목을 달고 가볍게 시작했지만, 기왕 실험하는 거 시스템 성과가 높게 나오기를 기대하는 것이 인지상정이다. 그렇지만, 시장님은 트레이딩에 임할 때 시장 앞에 겸손하라는 교훈을 일깨워주는 듯 하다. 이번 '거꾸로 전략'을 실험한 후 처음으로 1주일 전패를 기록하였다..

매매일기 2023. 10. 28. 06:40