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내일(월)은 미국이 Presidents' day 공휴일로 금융시장이 휴장이다. 그렇지만, 선물시장은 조기종료일로 08시 개장하여 새벽 3시에 마감한다. 시스템 트레이딩을 지향하는 나는 조기종료일에는 거래를 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있지만, 구글의 AI인 제미나이(gemini)는 뭐라 하는지 궁금하여 질문하여 보았다. "미국 공휴일 나스닥 선물지수 결정요인"이 질문의 요지인데, 이에 대한 답변은 다음과 같다. 미국 공휴일 동안 나스닥 선물지수의 변동성에 영향을 미치는 요인은 여러 가지가 있습니다. 주요 요인은 다음과 같습니다. 개인 투자 심리: 미국 투자자들의 휴일 기간 동안 시장에 대한 개인 투자 심리가 중요한 역할을 합니다. 투자자들이 긍정적인 전망을 가지고 있다면 휴일 기간에도 상승세를 유지할 ..

투자이야기/주식 2024. 2. 18. 17:54

투자(投資)라는 말에는 원래 '돈을 던지다'라는 의미가 들어있다. 그렇지만, 개인투자자가 투자할 돈이 있으면 얼마나 있겠는가? 함부로 투자에 돈을 넣다보면 금새 바닥이 나고 말 것이다. 사정이 이러한 점을 감안하여 투자를 결정할 때 신중에 신중을 더하여야 할 것이다. 오늘같이 전일 밤에 미국장에서 이벤트가 있어 시장에 쏠림이 일어난 경우, 질문을 던지기 좋은 날이다. 우리장이나 중국의 항생지수 등의 움직임을 보면서 어젯밤의 이벤트가 일회성 임팩트에 그칠건지 영향력이 지속될지를 가늠해 볼 수 있기 때문이다. 특히 중국은 춘절연휴로 몇일의 휴장을 거친 후 오랜만에 개장하였기 때문에 그 움직임을 예의 주시할 필요가 있어 보인다. 항생지수는 강하게 상승하였고, 우리국장은 갭다운으로 장을 시작하였으나 하락폭을 만..

투자이야기/주식 2024. 2. 14. 16:32

트레이딩 시스템을 개발하다 보면, 누구나 수익률 곡선이 꾸준히 우상향하는 성배(holy grail)를 찾기 위해 골몰하기 마련이다. 그렇지만, 승률이 100%는 고사하고 꾸준히 70%에 이르는 시스템을 찾기도 어렵다. 켄 피셔같은 투자의 대가로 일컬어지는 이도 어떤 트레이딩 시스템이 60%의 승률을 가진다면 좋은 시스템이라는 주장을 펴기도 하였다. 트레이딩의 세계는 수시로 변하는 인간의 심리와 다양한 대외요인이 영향을 미치기에 지속적으로 방향을 맞추는 것은 불가능에 가깝다고 보아야 할 것이다. 사정이 이러하니 시스템 트레이딩을 추구한다면, 백테스팅 단계에서 지나치게 승률이나 수익률을 높이기 위해 골몰할 필요가 없다. 이렇게 하다 보면 십중팔구 과체적화에 빠질 위험성이 크기 때문이다. 그렇다면, 어떻게 하..

투자이야기/주식 2024. 2. 3. 19:28

오늘은 전일 시장의 금리결정이라는 빅 이벤트 직후 열리는 장이라는 점에서 특이점을 찾을 수 있다. 눈을 지긋이 감은 채 가슴에 손을 얹고 곰곰히 생각해 보면, 다수 대중의 움직임이 연상되며, 시장은 정확히 그 대중의 쏠림과 반대로 움직이는 게 아닌가 하는 상상을 해보게 된다. 사실 제대로 된 승부를 걸라손 치면 어제 걸었어야 한다는 생각이다. 어쩌면 오늘 하루만 놓고 보면, 오늘 적극적으로 매매 하는 자는 어제 손실을 입은 자일 가능성이 크다. 어제 큰 수익을 얻은 자는 포만감을 즐기며 오늘장을 무포로 감상하지 않을까 생각해 본다. 오늘 우리국장이 급등 마감하였는데, 특히 코스피가 위클리옵션 만기일과 연계하여 제대로 한방 날린 모습이다. 전날 새벽에 파월 미 연준의장의 매파적 발언으로 급락한 나스닥을 보..

투자이야기/주식 2024. 2. 1. 18:10

비록 투자규모가 작은 조막손일지라도 성공을 위해서는 큰손의 마음을 헤아리는 연습이 필요하다. 증시격언 중에 “머리와 꼬리는 남에게 주어라”는 말이 있다. 너무 욕심내지 말고, 무릎에 사서 어깨에서 팔라는 것과 일맥상통하는 말이다. 최근 미국 주가의 상승이 과도하다는 분위기가 곳곳에서 감지되고 있었다. 높은 수익률을 자랑하는 무용담이나 FOMO로 인한 묻지마 추격 매수 등이 그러한 예다. 언제 조정을 받느냐가 관건이었는데, 어닝시즌은 큰손들이 보유물량을 개미에게 떠넘기며 차익을 실현할 수 있는 절호의 찬스인 셈이다. 오늘 새벽 MS와 구글의 실적발표가 있었는데, 두 회사 모두 실적전망이 밝게 나왔으나 주가는 밀리는 흐름을 보였다. 불확실한 미래에 대한 투자자의 생각이 엇갈리는 기회를 이용하여 큰손들이 대규..

투자이야기/주식 2024. 1. 31. 18:47

데이 트레이더의 경우 오늘같은 날은 물려도 하방 포지션을 잡고 물리는 게 나을 거라는 생각이 든다. 아마도 가장 하수는 주식 단타매매를 하면서 주가가 내릴 때마다 추가 매수하는 자일 것이다. 반등을 기대하겠지만 단기 투자심리가 꺾인 상태인 만큼 큰 반등은 쉽지 않아 보인다. 트레이더로서 초보 딱지를 떼려면 인버스 등과 같은 하방 포지션을 쥐고서 오버나잇 홀딩해야 한다고 본다. 확실한 것은 지나봐야 알겠지만, 내일 새벽 제롬 파월 미 연준의장이 금리동결 후 매파적 발언을 하여 시장에 찬물을 끼얹으려 할 것 같기 때문이다. 이래저래 맞든 틀리든 단기투자는 심리게임인 셈이다.

투자이야기/주식 2024. 1. 31. 09:23

지난 금요일 오후, 한시반 경에 모르는 번호로부터 친절한 사기전화가 왔다. 번호가 010-****-892*이었다. 단톡방에 무료 입장하면 주식종목을 추천해 주겠단다. 단기상투 냄새는 사기꾼들이 먼저 맡기 마련이다. 그동안 작전성으로 주가를 띄운 종목을 떠넘길 호구를 찾고 있는 걸 게다. 주식시장에는 날고 기는 고수에서부터 왕초보에 이르기까지 백인백색의 투자자가 참여하고 있을 터이니, 무작위로 전화하여 걸려드는 호구에게 폭탄을 넘기면 그만인 거다. 이러한 전화가 많아질 때면 단기상투가 아닌지 주의가 필요해 보인다. 부동산 경기가 과열일 때, 땅을 쪼개어 파는 떴다방으로부터 땅에 투자하라는 전화를 받아본 경우가 많이 있을 것이다. 어찌 그리 친절하게도 가만히 있는 나에게 돈을 벌게 해주겠다고 하는 걸까? 그..

투자이야기/주식 2024. 1. 30. 16:31

세계 주요 국가들의 주식시장이 연일 불타오르는데, 우리 시장은 여전히 찬바람이 매섭기만 하다. 우리의 대표주식 삼성전자가 조정을 받으니, 코스피가 약세인 것도 어느 정도 이해할 만하다. 그런데 이보다 더 큰 국제무역 및 산업생태계의 흐름 속에서 우리가 위기를 겪고 있는 것은 아닌지 고민해봐야 할 듯하다. 현 시점에서 우리나라가 안고 있는 가장 큰 문제점은 무역비중이 지나치게 중국에 많이 편중되어 있다는 것이다. 2023년 우리 전체 무역총액 중 중국 비중이 23%를 차지하였고, 미국은 그 절반인 13%에 불과하였다. 이러한 상황에서 최근 중국이 은행의 지불준비율을 0.5% 인하하면서 주가부양에 나서고 있어서 주식시장의 회복을 기대하였지만, 현 시점만 놓고 보면 반짝장세에 그친 느낌이다. 아직 항생지수가 ..

투자이야기/주식 2024. 1. 30. 15:10