거꾸로 전략 실험 - 22주차를 경험하며

공교롭게도 1월과 2월 첫 거래일에 손절이 발생하였다.

이번 주 성적은 3승 2패로 승률은 괜찮은 편이었는데, 누적순손익은 전주 대비 하락하여 속빈강정이 되고 말았다.

수익은 찔끔이고, 손실은 컸기 때문이었다. 총 승률이 59.6%로 60%에 육박함에도 새해의 누적순손익이 전년말 대비 하락하였는데, 아무래도 두번의 손절매에 의한 손실을 극복하지 못한 때문인 듯하다.

나의 시스템이 더욱 분발하여 차츰 손실분을 복구하길 바라는 마음이다.

 

그런데, 과연 전진분석 기간은 얼마로 하는 게 적절할까?

정답이 있을 수는 없다. 아무리 전진분석을 오래 한다 하더라도, 그 이후에 시스템이 수익을 낸다는 보장이 없기 때문이다.

어찌 보면, 시스템의 수익성은 일정 부분 시스템 자체의 로직에 달려 있겠지만, 시장의 변화와 같은 통제 할 수 없는 외부요인에 의해서도 달라질 것이다.

 

개인적으로는 1년(약 250일) 정도의 기간이면 최소한의 시장 변동주기를 경험할 수 있지 않을까 생각해 본다.

물론 부동산의 경우 10년 주기설이 있듯이 시장에는 여러 주기의 사이클이 존재하므로 전진분석 이후에 실투를 진행하더라도 시스템의 시장적합성에 대한 모니터링을 지속할 필요가 있다고 본다.

만일 앞으로 일평생 30년 이상 트레이딩에 참여할 계획이라면, 모니터링을 10년에 걸쳐 꾸준히 진행하는 것도 시스템의 시장적합성을 확보하는 데 큰 도움이 될 것이다.

 

주식시장의 경우, 금융장세에서부터 실적장세, 역금융장세, 역실적장세와 같은 사이클이 존재하는 것으로 알려져 있다.

각각의 기간을 사전에 규정하기는 어렵고, 시장이 반드시 순서대로만 진행되는 것은 아니므로 기간을 탄력적으로 설정할 필요가 있다. 무엇보다 중요한 것은 다양한 장세에서 시스템이 어떻게 반응하고 생존하는지 여부를 검증해 나가야 한다는 점이다. 또한 금리인하기와 금리동결기 및 금리인상기와 같은 금융환경을 경험하는 것도 중요해 보인다.

 

1년의 분석기간을 경험하면 미국장의 경우 섬머타임 기간과 섬머타임 해제 기간을 경험할 수 있고, 각종 통계지표 이벤트가 월, 분기, 반기, 연 단위로 발표되거나 비교되므로 한 사이클을 경험하는 셈이 될 것이다.

최소한 250일의 전진분석을 진행하는 경우를 상정하여 보면, 이제 100일차를 넘어섰으므로 조만간 전반전을 마치고 반환점을 돌게 될 것이다.

이 시스템이 시장과 잘 호응하여 전반전은 물론 후반전에도 선전하길 간절히 바래 본다.