거꾸로 전략 실험 - 77일차

전일에 이어 연속 '하방' 신호가 나오고 맞이한 목요일, 개장후 나스닥 선물지수의 움직임을 보니 전일 하락후 되돌림 장세 마냥 강보합세를 보였다.

마침 우리국장은 위클리 옵션 만기일이다.

늘상 대중의 일반적인 생각과 반대로 가는 게 바로 이 시장의 생리다.

아마도 내친김에 강한 하락추세가 나오기를 기대하고 풋옵션을 매수한 경우 상당한 내상을 입었으리라.

시장의 방향을 맞췄다고 우쭐해하는 자들을 어김없이 응징하는 것이 바로 이곳 트레이딩 세계의 법칙인 것이다.

 

나는 시스템 트레이딩을 통하여 시뮬레이션에서 보여주는 만큼의 수익을 얻거나 혹은 손실을 입는 게 목표이니, 묵묵히 시장의 움직임을 관찰해 보기로 한다.

간혹 지수가 고점을 찍은 게 아니냐고, 물타기를 통하여 기대수익을 높여야 하는 것 아니냐고 시장은 끊임없이 유혹하는 듯 하지만, 나의 투자심리는 점점 '부동심', '무심타법'처럼 단단해져 감을 느낀다.

시스템에 개입하여 한두번 초과수익을 거둘 수도 있겠지만, 감정에 치우친 잦은 매매를 유발하여 무수히 많은 위험에 노출되는 결과를 낳고 마는 것이다. 계약수를 임의로 변경하거나, 다른 상품에 기웃거리는 것도 마찬가지다.

온갖 실험과 경험을 통하여 얻은 결론은 시스템적 접근이 손매매보다 유리하기에 시스템 트레이딩으로 시작했다가 손매매로 돌아가서는 안된다는 것이다.

온갖 찬서리와 삭풍을 이겨내고서야 비로소 그윽한 향기를 내뿜는 아름다운 매화꽃을 피울 수 있는 것이다.

 

20:15분경까지 줄곧 상방 테스트를 시도하던 나스닥 선물지수는 그 이후 다시 하방으로 방향을 트는 조짐을 보였다.

아무래도 지수가 방향을 잡는 데는 22:30분에 발표되는 3분기 GDP와 신규 및 연속 실업수당 청구건수 등이 트리거가 될 수 있을 거라는 생각이 들게 하였다.

통계발표를 계기로 하락하던 나스닥 지수는 100pt 이상의 급등 패턴을 시현하였다. GDP와 실업수당 청구건수가 공히 약간씩 시장 예상치를 하회한 가운데, 인플레이션 완화에 우호적으로 해석된 게 시장을 상승으로 이끈 듯하다.

그렇지만, 상승은 여기까지였다. 상승론자와 하방론자간에 공방이 치열한 가운데, 미 본장 개장 후에도 지수는 줄곧 약한 조정 양상을 보였다.

 

조정 또한 그리 길게 가진 않았다. 03:20분을 넘기면서 나스닥 선물지수는 다시 반등을 시도하여 하락분을 만회하며 시장이 여전히 강함을 암시하는 듯 하였다.

장 마감이 가까워져도 반등추세가 꺾이지 않아, 단기투자자 중에도 상방론자보다는 하방론자가 더 포지션 청산 압박을 받는 게 아닌가 하는 상상을 할 수 있게 해주었다.

지수가 양봉으로 마감하는 바람에 1패를 기록하게 되었으나, 이번 주 승률이 3승 1패로 남은 하루 승패와 상관없이 승률 우위로 한 주를 마감할 수 있게 되어 그나마 다행이다.

최근의 높은 승률은 운이 작용하는 트레이딩의 세계에서 과분하다는 생각이다.

승리에 대한 확신으로 과도한 레버리지 투자를 하기보다는 투자금의 일부만을 위험자산에 투입하되, 수익극대화보다는 생존을 우선시하는 게 옳은 방향일 것이다.

 

어느덧 한 주의 마지막 거래일인 금요일을 맞이하여 77일차 나의 시스템 신호는 "상방 전환"이다.

오늘 밤에는 미국 PCE(개인소비지출물가지수) 통계 발표 이벤트가 있다. 발표되는 수치에 따라 시장이 또 한번 요동칠 것으로 예상된다.

과연 시장님은 또 한 주의 마지막을 어떻게 마무리할지, 시장님의 현란한 드리블 솜씨를 또 한번 감상해 보아야겠다.

이렇게 한 주가 마무리되어 가고, 2023년이 다음 주 한 주만을 남겨놓고 있다.

시장과 함께 웃고, 울며 달려온 날들이 주마등처럼 뇌리를 스치고 지나간다.

이전과 다른 진일보한 나를 맞이하기 위해, 한 해를 반추해보고, 또 다음 주와 새해를 준비해 봐야겠다.