거꾸로 전략 실험 - 11주차를 경험하며

이번주는 나의 "거꾸로 전략" 시스템이 누적순손익 신고가를 경신하여 개인적으로는 꽤나 의미있는 한 주였다.

아직까지는 이 거꾸로 전략이 시장에서 먹히고 있다는 반증이어서 시스템의 생존가능성에 대한 기대를 한껏 높이는 것으로 받아들일 수도 있을 듯 싶다.

 

최근에 주 단위 기준으로 3승 2패의 성적을 두차례 연거푸 거둔 데 이어, 이번 주에는 4승 1패의 호실적을 거두었다.

그 결과, 누적순손익이 927pt에 달하였고, 승률은 53.7%를 기록하였다.

실험기간 동안 나스닥 선물 지수 차이는 357.25pt로 내 시스템의 누적순손익(927pt)이 시장수익률을 2.6배 앞선 셈이다.

물론 때로는 시스템이 시장의 움직임과 엇박자를 내어 단기적인 성적이 별볼일 없기도 하지만, 장기간에 걸쳐 생존하다보면 수익률이 꾸준히 우상향 할 가능성이 높다 하겠다.

 

때로는 번득이는 아이디어와 직관적인 판단이 단기적인 고수익을 가져다 주기도 하지만, 장기적으로는 시스템적 접근을 따라잡기 어렵다는 것을 체험할 수 있는 기회이기도 했다.

체계화된 시스템적 접근은 미래에도 반복시현 할 수 있다는 점에서 시장을 이기는 트레이딩을 실현할 수 있을 것이라는 기대감을 갖게 해준다.

 

하지만, 미래는 불확실하여 명확히 알 수 없는 것이기에 낮은 마음으로 한발한발 앞으로 나아가며 시장님으로부터 교훈을 얻고자 한다.