시스템 트레이딩 전략수립을 위한 팁

시스템 트레이딩 프로그램을 만들어 백테스팅 시뮬레이션을 하다보면 과체적화 유혹에 빠지기 쉽다.

주어진 테스팅 기간 중에 전략A가 전략B보다 높은 수익을 보이면, 전략A에 높은 점수를 주는 것이 인지상정이다. 그렇지만, 전진분석을 해 보면, 시뮬레이션 당시에 낮은 수익률을 보였던 전략B가 장기간에 걸쳐 안정적인 수익을 줄 수도 있는 것이다.

그러므로 단기간에 수익률이 낮은 전략이라고 함부로 버릴 것이 아니라 장기간에 살아남을 가능성이 있는 새싹처럼 소중히 다루어야 할 것이다.

시스템 트레이딩 전략을 취사선택하는 것도 어찌보면 주식투자와 별반 다르지 않다. 욕심을 버려야 수익을 얻고 투자에 성공할 수 있다는 원리 말이다.

천천히 가면 비로소 보이는 것들이다.

즐기듯이 천천히 가는 길이 빠른 길이다.

아는 자는 좋아하는 자만 못하고, 좋아하는 자는 즐기는 자만 못한다.

논어에 나오는 이야기다.