거꾸로 전략 실험 - 45주차를 경험하며

이번 주(7/1~7/5)는 7월 4일(목) 미국 독립기념일 공휴일로 현물시장이 휴장이고, 선물시장이 새벽 2시에 조기종료하였는데, 특이하게도 공휴일 하루 전인 7월 3일(수)에도 선물시장이 새벽 2:15분에 조기종료하였다.

조기종료일은 시스템 신호가 그 이튿날까지 연장되는 것을 원칙으로 하기 때문에 수요일 신호가 금요일까지 연장된 특이한 경우였다. 대신에 실투의 경우, 리스크 헤징 대책이 필요하다는 과제를 안게 되었다고 볼 수 있다. 헤징전략을 취하는 경우 손실 포지션인 경우, 손실이 제한되고, 수익 포지션인 경우, 수익도 제한되는 특징을 갖게 될 것이다.

 

결과적으로 수요일부터 금요일 사이 상승폭이 커서 시스템의 누적순수익이 이번 주에 크게 늘어나는 행운을 얻게 되었다.

이번 주 3거래일 중 승률은 2승 1패로 양호한 수준을 유지하였고, 총승률은 58.2%를 기록하였으며, 누적순수익은 3163.5pt에 달하여 전고점(3월 12일, 3467.25pt)에 바짝 더 다가서게 되었다.

시스템의 누적수익이 향후에도 지속적으로 우상향할지는 알 수 없지만, 다양한 금융환경에서 시스템의 생존력을 검증하고, 사고 시뮬레이션을 통하여 시스템 트레이딩을 모의 훈련하는 기회로 삼고자 한다.