거꾸로 전략 실험 - 23주차를 경험하며

새해들어 나의 시스템이 성과를 올리기 위하여 고군분투하는 모습이었는데, 설 명절을 앞두고 한 주간 연승하는 흐름을 보였다.

월요일과 목요일은 수익이 워낙 작아서 그야말로 운이 작용하였다고 볼 수밖에 없겠지만, 승률을 높이는 데는 기여한 셈이다.

 

그 결과, 총 승률은 61.5%를 기록하였으며, 누적순손익이 1996pt에 달하여 지난 연말에 달성한 전고점(2122.75pt) 갱신에 바짝 다가서게 되었다.

단기적인 시장예측은 불가능하다는 많은 투자 대가의 견해가 있음에도 하루하루의 시장방향을 예측하는 무모한 도전을 시작한지 23주차가 지났다. 1년이 52주이니 3주가 지나면 조만간 1년의 절반을 경험하는 셈이다.

 

실험일수가 쌓이면서 시장에 대한 이해가 더욱 깊어지고, 시스템 트레이딩의 성공가능성을 가늠해보는 계기가 되길 기대한다. 주식과 같은 위험자산에 투자하는 경우, 단기간에 고수익을 얻기를 원하지만 도처에 변동성과 투자 리스크라는 위험이 도사리고 있는 게 현실이다.

실험기간의 경험을 통하여 데이 트레이딩에 대한 장단점을 이해하고, 소중한 투자원금을 지켜내어 성공투자에 한걸음 다가서기를 기대해 본다.