재미로 보는 나의 시그널 연재를 시작하며

다소 무모해 보이기는 하지만, 데이트레이딩 신호의 투자 가능성 검증 겸 전진분석 차원에서 "재미로 보는 나의 시그널" 연재를 시도해 보고자 한다.

"주사위는 던져졌다."

비록 모의투자 형태의 전진분석이지만, 불가능의 영역에 도전하는 자로서의 투지와 각오는 전쟁에 임하는 전사같다.

 

대상은 나스닥 선물지수(23년 9월물)이며, 아침 07시 시가 진입과 익일 시가청산을 원칙으로 한다.

신호 방향이 동일한 방향으로 연이어질 경우 시가 기준으로 당일 손익만 계산하고, 슬리피지를 줄이기 위하여 실제로는 포지션을 홀딩하는 것으로 가정한다. 물론 신호 방향이 바뀌면 익일 시가 기준으로 청산과 신규 진입이 동시에 발생한 것으로 계산한다.

개장 동시호가 진입 가정이므로 슬리피지는 없는 것으로 가정하고, 수수료는 진입과 청산이 있을 때마다 각각 2틱(0.5pt)씩 반영하는 것으로 하며, 환율변화는 고려하지 않기로 한다.

손절을 얼마로 하느냐가 손익에 큰 영향을 줄 수 있는데, 포지션 홀딩까지 고려하여 넉넉히 잡아 350.00 포인트로 설정코자 한다. 장중 익절은 하지 않는 것으로 가정한다.

수익이 나면 계속 진행하고, 누적손실이 2500포인트에 도달하면 항복하는 것으로 한다.

만일 누적수익이 5000포인트에 도달하면 신호가 쓸만한 것으로 간주할 것이다.

공휴일 등으로 조기종료하는 경우에도 익일신호 방향에 따라 기존 포지션 홀딩 또는 청산 & 반대방향 시가진입하는 것으로 가정한다.

만기일이 다가오는 경우, (대개 만기일이 들어있는 주간에) 차월물이 현월물 거래량을 추월하면 익일 시가에 차월물로 갈아타는 것으로 가정한다.

 

과연 언제까지 살아남을 수 있을지.. "굿럭 & 화이팅!"을 외쳐본다.

살아남는다면 소액을 투입하여 "마이크로 나스닥"부터 실전 적용해 보기로 하고, 살아남지 못한다면 더 이상 시스템 트레이딩에 대한 미련을 버리고 재미는 덜 하겠지만 현물 투자에만 집중하고자 한다.

아침 7시 전에 신호를 꾸준히 제시하는 것부터가 내가 수행해야 할 숙제이자, 미션이 될 것이다.

개인적인 사정으로 개장 전에 글을 올리지 못할 경우, 기존 글의 댓글에 신호 방향을 올리거나 장중에라도 글을 올리도록 하며, 가급적 미리 올리도록 해보고자 한다.

당연히 기우이겠지만, 나의 실험을 기록으로 남기며 과연 결심을 실천할 수 있겠는지를 가늠해보려는 것이며, 어느 누구에게도 신호 리딩에 대한 의도가 전혀 없음을 미리 밝혀둔다.