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나를 포함한 대중의 기대를 늘 저버리는 곳이 바로 이 트레이딩의 세계다. 켄 피셔는 일찍이 이러한 속성을 알아보고 시장은 위대한 능멸자라고 했다. 오늘 나스닥 지수가 오른다면 또 한번의 역사적 신고가 갱신이 가능하다고 보았다. 설사 PPI가 높게 나오더라도 이미 CPI 발표 때 선반영되었으리라는 기대도 이같은 판단을 하는데 한 몫 하였다. 하지만, 옵션만기일의 영향이 너무 컸던 것일까? 나스닥 지수는 PPI 발표 전부터 하락을 시작하여 미 본장이 개장하고서도 하락분을 만회하지 못하였다. 자정이 넘어 지수는 다시 반등을 시도하고 있는 모습이지만 추세상승에 복귀하기는 쉽지 않아 보인다. 무엇보다 리스크 관리가 필요해 보이는 이유이다. 분명한 것은 옵션만기일의 데이 트레이딩이 위험한 것 한가지는 배울 수 있다..

매매일기 2024. 2. 17. 00:46

전략 실험 113일차 목요일 나의 시스템 신호는 '상방'이었다. 전일(수요일) 시스템 신호가 하방으로 나스닥 지수의 상승과 엇박자를 냈지만, 질문과 논리적 유추를 통하여 신호를 이기고 시장의 상승을 예측해내는 개인적인 성과를 거두었다. 전일 장 막판에 너무 급히 오른 탓일까? 오늘은 우리의 위클리 옵션 만기일인데, 지수가 전일에 이어 상승할 만도 한데 또 나를 포함한 대중의 생각을 비웃기라도 하는 듯 내내 횡보 흐름이다. 옵션 만기일에 양매도 장이 출현하는 경우가 많기는 하다. 한마디로 대중의 기대와 희망과 환희에 찬물을 끼얹는 것이 늘상 겪어야 하고 극복해야 하는 이 시장의 생리인 것이다. 그렇지만, 우리국장 종료 전 장 막판에 금새라도 장이 튀어오를 것만 같은 기대를 하게 되는 것이 인지상정이다. 우..

매매일기 2024. 2. 16. 07:40

전략실험 112일차 수요일 나의 시스템 신호는 '하방'이었다. 춘절 연휴 후에 개장한 중국 증시의 항생지수는 상승하였고, 우리국장도 상승 마감하였다. 이러한 흐름을 통하여 전일 미국 CPI 예상치 상회를 계기로 하락한 나스닥 지수가 일회성 이벤트에 그쳤고, 추세하락이 아님을 짐작케 하였다. 우리국장 마감 후에도 나스닥 선물지수는 지속적으로 상승하는 움직임을 보였다. 22:30분에 PPI수정치가 낮게 나왔으나 나스닥 지수에는 별 영향이 없었다. 23:30분 미 본장 개장과 함께 상승하던 지수가 일시적 조정 흐름을 보였는데, 미 연준의 굴스비 총재가 화요일에 발표된 CPI가 예상치를 상회한 것으로 나왔으나 3-6개월 평균치로 보면 인플레이션이 하락하고 있다고 발언한 것을 계기로 나스닥 지수는 다시 상승 전환..

매매일기 2024. 2. 15. 07:40

설 명절 연휴를 마치고 열린 화요일 111일차 나의 시스템 신호는 '하방'이었다. 지난 금요일부터 월요일까지 휴장 후 열린 우리국장은 상승 마감하였다. 니케이 지수도 낮장 내내 상승 흐름이었다. 나스닥 선물지수는 주로 당일 시가 위에 머물러 있었지만, 등락이 별로 없는 횡보 흐름을 보였다. 본격적인 하락 흐름은 오후 5시를 넘어서면서 나타났다. 오늘 저녁 10:30분에 미국 CPI 발표를 앞두고 있어서 경계매물이 출회할 만한 시점이기는 하였다. 사실상 전일 새벽부터 이러한 하락 흐름이 시작되었다고 보아야 할 것이다. 22:30분 미 CPI가 예상치를 상회한 것으로 발표되자 인플레이션 억제에 불리하다고 판단하여 지수가 급락하며 하락폭을 넓혔다. 시간이 갈수록 나스닥 선물지수는 당일저가 갱신을 지속하며 오늘..

매매일기 2024. 2. 14. 07:40

전략 실험 110일차 월요일 나의 시스템 신호는 '상방'이었다. 명절 연휴로 우리국장과 중국은 휴장이었고, 동아시아에서 일본만 개장한 가운데, 니케이는 상승 마감하였다. 나스닥 선물지수는 전일종가 위에서 시작하였으나, 오전장 내내 시가 아래에 머물러 있었다. 오후 4시가 넘어가면서 나스닥 지수가 상방으로 방향을 틀어 전일종가 상향돌파를 시도하기 시작하였다. 23:30분 미 본장 개장과 함께 하방 테스트를 시도하던 지수는 다시 방향을 틀어 상방 테스트를 시도한 후 조정 흐름을 보이는 등 방향 탐색이 치열한 모습을 보였다. 다시 상승으로 방향을 튼 지수는 새벽 1시 뉴욕 연은 기대인플레이션 지표 발표를 앞두고 역사적 신고가를 경신하였다. 정작 기대인플레이션은 예상치를 하회하였으나, 지수는 조정 흐름을 보이기..

매매일기 2024. 2. 13. 07:40

전략실험 109일차 금요일 나의 시스템 신호는 '상방'이었고, 우리국장은 설 연휴 시작으로 휴장이었다. 장이 열린 일본 니케이 지수도 상승했고, 나스닥 선물지수도 상승 움직임을 보였다. 저녁 시간이 되어서도 조정은 짧고, 상승은 긴 흐름이 이어졌다. 22:30분 CPI 수정치가 발표되었는데, 기존보다 약간 낮아진 것이 인플레이션 완화에 긍정적이라는 시장의 해석으로 지수는 급등하는 흐름을 보이기 시작하였다. 간간이 지수가 조정을 보이기도 하였으나, 상승으로 방향을 정한 듯 금새 조정분을 만회하며 신고가를 경신하는 흐름이 이어졌다. 자정이 넘어 급등 흐름을 보인 나스닥 지수는 드디어 18000을 돌파하는 역사적인 모습을 보여주었다. 미국 주식의 평균 PER가 21을 넘어서고 공포탐욕지수도 70을 넘어 극도의..

매매일기 2024. 2. 12. 07:40

새해들어 나의 시스템이 성과를 올리기 위하여 고군분투하는 모습이었는데, 설 명절을 앞두고 한 주간 연승하는 흐름을 보였다. 월요일과 목요일은 수익이 워낙 작아서 그야말로 운이 작용하였다고 볼 수밖에 없겠지만, 승률을 높이는 데는 기여한 셈이다. 그 결과, 총 승률은 61.5%를 기록하였으며, 누적순손익이 1996pt에 달하여 지난 연말에 달성한 전고점(2122.75pt) 갱신에 바짝 다가서게 되었다. 단기적인 시장예측은 불가능하다는 많은 투자 대가의 견해가 있음에도 하루하루의 시장방향을 예측하는 무모한 도전을 시작한지 23주차가 지났다. 1년이 52주이니 3주가 지나면 조만간 1년의 절반을 경험하는 셈이다. 실험일수가 쌓이면서 시장에 대한 이해가 더욱 깊어지고, 시스템 트레이딩의 성공가능성을 가늠해보는 ..

매매일기 2024. 2. 10. 07:40

전략실험 108일차, 목요일 나의 시스템 신호는 '하방'이었다. 2월 옵션만기일을 맞은 우리국장은 상승 마감하였고, 나스닥 선물지수도 장초반에 당일시가 아래에 머문 후 줄곧 시가 위에서 횡하는 흐름을 보였다. 오후 5시가 넘어가면서 나스닥 지수의 흐름에 변화가 일기 시작하였다. 하방으로 방향을 튼 후 다시 당일시가 아래로 내려갔기 때문이다. 22:30분 미국 신규실업수당 청구건수가 예상치를 하회했다는 발표와 함께 지수는 반등을 시도하였다. 반등하던 나스닥 지수는 23:30분 미 본장 개장과 함께 다시 등락하며 방향을 모색하다 재상승을 시도하였다. 자정을 넘어 다시 하락하기도 하였으나, 30년물 채권발행 성공 등에 힘입어 하락분을 만회하며 강보합세를 유지하였다. 장 막판에는 기업들의 실적발표와 함께 지수는..

매매일기 2024. 2. 9. 07:40