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새해들어 나의 시스템이 성과를 올리기 위하여 고군분투하는 모습이었는데, 설 명절을 앞두고 한 주간 연승하는 흐름을 보였다. 월요일과 목요일은 수익이 워낙 작아서 그야말로 운이 작용하였다고 볼 수밖에 없겠지만, 승률을 높이는 데는 기여한 셈이다. 그 결과, 총 승률은 61.5%를 기록하였으며, 누적순손익이 1996pt에 달하여 지난 연말에 달성한 전고점(2122.75pt) 갱신에 바짝 다가서게 되었다. 단기적인 시장예측은 불가능하다는 많은 투자 대가의 견해가 있음에도 하루하루의 시장방향을 예측하는 무모한 도전을 시작한지 23주차가 지났다. 1년이 52주이니 3주가 지나면 조만간 1년의 절반을 경험하는 셈이다. 실험일수가 쌓이면서 시장에 대한 이해가 더욱 깊어지고, 시스템 트레이딩의 성공가능성을 가늠해보는 ..

매매일기 2024. 2. 10. 07:40

전략실험 108일차, 목요일 나의 시스템 신호는 '하방'이었다. 2월 옵션만기일을 맞은 우리국장은 상승 마감하였고, 나스닥 선물지수도 장초반에 당일시가 아래에 머문 후 줄곧 시가 위에서 횡하는 흐름을 보였다. 오후 5시가 넘어가면서 나스닥 지수의 흐름에 변화가 일기 시작하였다. 하방으로 방향을 튼 후 다시 당일시가 아래로 내려갔기 때문이다. 22:30분 미국 신규실업수당 청구건수가 예상치를 하회했다는 발표와 함께 지수는 반등을 시도하였다. 반등하던 나스닥 지수는 23:30분 미 본장 개장과 함께 다시 등락하며 방향을 모색하다 재상승을 시도하였다. 자정을 넘어 다시 하락하기도 하였으나, 30년물 채권발행 성공 등에 힘입어 하락분을 만회하며 강보합세를 유지하였다. 장 막판에는 기업들의 실적발표와 함께 지수는..

매매일기 2024. 2. 9. 07:40

107일차 수요일 나의 시스템 신호는 '상방'이었다. 우리국장은 상승 마감하였고, 나스닥 선물지수도 상방 흐름이 강한 하루였다. 한 때 당일 시가 아래에 머물기도 하였으나, 당일시가 및 전일종가를 회복한 이후에는 줄곧 상승 흐름이었다. 저녁시간에 이르러서도 상승 움직임이 강한 모습이었으며, 22:30분 미국 무역실적이 예상치를 하회하며 조정을 겪기도 하였으나 지수는 이내 상방으로 향하였다. 23:30분 미 본장 개장과 함께 조정 흐름이 나타나기도 하였으나, 결국 상승하며 역사적 신고가 경신이 시도되었다. 금리인하 시기가 늦춰지고, 인하 횟수도 2-3회에 그칠 것이라는 연준의원의 발언이 있었음에도 기업의 실적발표 등에 힘입어 지수는 상승하였다. 줄곧 상승하던 지수는 새벽 2시를 넘어서면서 조정 조짐을 보이..

매매일기 2024. 2. 8. 07:41

화요일, 106일차 나의 시스템 신호는 '하방'이었다. 신호가 하방으로 나왔으니, 기계적으로 매도 뷰를 취한 것이지, 심증적으로는 좀처럼 하방으로 마음이 가지 않는 날이었다. 일봉 모양을 보나 언제든지 신고가 경신을 시도할 것만 같은 분위기다. 우리국장은 전일 종가 대비 종일 하방에 머물러 있었으나, 나스닥 지수는 저녁 시간에 이르기까지 줄곧 당일 시가 위에 머물러 있었다. 그런데 20:30분을 넘어서자 갑자기 지수가 급락파동이 나오면서 하방테스트의 움직임을 보였다. 이 때, 잘 판단하여야 하는 것은 추세 하락을 위한 급락인지, 상방 포지션 손절 청산을 유도하는 움직임인지를 구별하는 것이다. 급락 흐름 속에서 17700선 부근의 전일종가와 당일시가를 하방 돌파한 후 다시 반등 되돌림이 시도되었는데, 이 ..

매매일기 2024. 2. 7. 07:40

한 주를 새롭게 시작하는 월요일, 105일차 나의 신호는 '상방'이었다. 우리국장이 열리는 동안 나스닥 선물지수는 줄곧 당일시가 바로 아래에 머물러 있었는데, 위클리 옵션 만기일을 맞이한 코스피는 전일 종가 아래에 머문 채 마감하였다. 삼성전자가 종일 약세인 점이 장세에 영향을 미친 듯 보인다. 오후들어 나스닥 지수가 양봉 움직임을 보였으나, 상승 강도가 크지 않아 언제든지 조정 흐름이 나와도 이상하지 않은 모습이었다. 왠지 오늘은 매수와 매도 간에 공방이 치열할 것으로 예상되며, 균형이 깨어지면 한 방향으로 크게 움직일 수도 있다는 생각이 든다. 지난 금요일 메타가 20% 상승하는 과열 양상을 보였는데, 오늘 이같은 상승 분위기를 이어가느냐가 관건이 될 것으로 보인다. 당일시가 지지와 함께 하방경직성을..

매매일기 2024. 2. 6. 07:40

목요일 장 막판에 아마존, 메타, 애플 등의 실적 발표와 함께 급등한 탓일까? 나스닥 지수는 장초반 횡보조정 흐름을 보인 반면에 우리국장이나 니케이, 항생은 급등하는 흐름을 보여주었다. 종목별 순환매 장세가 있는 것처럼 국가별로 돌아가면서 오르는 듯한 모습을 연출하고 있다. 아직 상승세가 꺾이지 않았다고 보고, 다시 나스닥에 매수세가 유입될 것으로 보고 '매수' 신호를 보인 시스템을 믿으며 장을 지켜보기로 한다. 빨래줄을 쳐놓은 것처럼 횡보하던 나스닥 지수는 22:30분 지표발표를 계기로 급락하기 시작하였다. 비농업취업자수가 증가하였고, 실업률은 하락하여 인플레이션 완화에 부정적인 것으로 시장이 받으들였기 때문이었다. 줄곧 하락하던 나스닥 지수는 23:30분 미 본장 개장과 함께 시장의 관심이 기업의 실..

매매일기 2024. 2. 5. 07:40

트레이딩 시스템을 개발하다 보면, 누구나 수익률 곡선이 꾸준히 우상향하는 성배(holy grail)를 찾기 위해 골몰하기 마련이다. 그렇지만, 승률이 100%는 고사하고 꾸준히 70%에 이르는 시스템을 찾기도 어렵다. 켄 피셔같은 투자의 대가로 일컬어지는 이도 어떤 트레이딩 시스템이 60%의 승률을 가진다면 좋은 시스템이라는 주장을 펴기도 하였다. 트레이딩의 세계는 수시로 변하는 인간의 심리와 다양한 대외요인이 영향을 미치기에 지속적으로 방향을 맞추는 것은 불가능에 가깝다고 보아야 할 것이다. 사정이 이러하니 시스템 트레이딩을 추구한다면, 백테스팅 단계에서 지나치게 승률이나 수익률을 높이기 위해 골몰할 필요가 없다. 이렇게 하다 보면 십중팔구 과체적화에 빠질 위험성이 크기 때문이다. 그렇다면, 어떻게 하..

투자이야기/주식 2024. 2. 3. 19:28

공교롭게도 1월과 2월 첫 거래일에 손절이 발생하였다. 이번 주 성적은 3승 2패로 승률은 괜찮은 편이었는데, 누적순손익은 전주 대비 하락하여 속빈강정이 되고 말았다. 수익은 찔끔이고, 손실은 컸기 때문이었다. 총 승률이 59.6%로 60%에 육박함에도 새해의 누적순손익이 전년말 대비 하락하였는데, 아무래도 두번의 손절매에 의한 손실을 극복하지 못한 때문인 듯하다. 나의 시스템이 더욱 분발하여 차츰 손실분을 복구하길 바라는 마음이다. 그런데, 과연 전진분석 기간은 얼마로 하는 게 적절할까? 정답이 있을 수는 없다. 아무리 전진분석을 오래 한다 하더라도, 그 이후에 시스템이 수익을 낸다는 보장이 없기 때문이다. 어찌 보면, 시스템의 수익성은 일정 부분 시스템 자체의 로직에 달려 있겠지만, 시장의 변화와 같..

매매일기 2024. 2. 3. 08:26