재미로 보는 나의 시그널 (중간실적)

예전에 "재미로 보는 나의 시그널"이라는 주제로 시스템 전진분석을 연재한 적이 있다.
 
그렇게 하기를 꼬박 1년, 전진분석을 종료하고, 한달에 한번씩 시스템 성과만을 공유해왔다.
 
1년 전진분석을 마친 때가 2024년 9월6일경이었다.
나스닥 선물지수를 대상으로 장 개장전 지수의 방향에 대한 시그널을 제시하여 당일시가에 진입한 것으로 가정하고, 그 이튿날 시가 기준으로 정산하는 방식이었다.
 
손절 기준을 350pt로 설정하였고, 진입 슬리피지는 1pt를 가정하였는데, 1년 시스템 성과가 거의 7000pt에 육박하였다.
 
그리하여 이 시스템에 무척 고무되어 있었는데, 그래도 실전에 적용하기 전에 다양한 시장 상황에서 생존하는지를 추가적으로 관찰하기 위해 7개월째 전진분석을 이어가고 있다.
 
그런데 아쉽게도 1년 전진분석 이후 6개월 가량의 기간동안 시스템 성과가 횡보를 보이며, 지지부진한 실적에 그치는 상황이었다.
 
하지만, 최근 들어 시스템 성과가 급격히 올라가는 실적을 보이며, 다시 한번 시스템에 대한 기대를 높이고 있다.
 
이와 함께 개발하는 시스템에 대한 전진분석 기간을 단축하고자, 경쟁 시스템을 만들어 전진분석을 동시에 진행하고 있다.
 
그런데, 두 시스템의 개발 철학이 서로 달라서인지, 신호가 엇박자나는 날이 자주 발생하고 있다.
상황이 이렇다보니 두 시스템이 일치되는 신호를 보이는 날은 반갑기 그지없다.
 
이번 주 들어서는 어제(목요일)와 오늘(금요일)이 신호가 일치한 날이었다.
목요일에는 '하방'신호였는데, 다행히 나스닥 지수의 움직임과 일치하여 다행이었다.
 
미국 선물옵션 만기일인 금요일에는 두 시스템 모두 '상방' 신호인데, 과연 이번에도 시장이 나의 시스템을 지지해줄지 궁금하다.
 
화요일과 수요일은 엇박자 신호가 나왔고, 월요일은 '하방'으로 일치하는 신호가 나왔으나, 보기 좋게 예측이 빗나가고 말았다.
 
새로운 시스템을 2월 19일부터 전진분석에 적용하고 있는데, 성과가 썩 시원치 않다.
3월 20일까지 22거래일이었는데, 누적수익이 779.50pt이고, 승률은 50%이다.
 
같은 기간 동안 오리지널 시스템의 성과를 보니, 누적수익이 2117.75pt이고, 승률은 64%로 월등히 높았다.
그런데, 이 오리지널 시스템 성과가 좋은 데에는 지난 주 5거래일 동안 100% 승률을 보인 이례적인 케이스가 포함된 데 기인한다.
 
따라서 두 시스템의 우위를 비교하기 위해서는 더 많은 기간의 전진분석이 필요해 보인다.
 
안정적인 접근 전략으로, 두 시스템 신호가 일치한 경우에만 포지션 진입을 한 경우에는 누적수익이 1390pt였고, 승률은 61.5%였다. 신호가 일치한 날은 22거래일 중 절반을 약간 넘긴 12일이었다.
 
두 시스템이 펼치는 변주곡이 시장에서의 생존확률을 높이는데, 기여하기를 바래본다.