9월 둘째주 매매실적(9.17, 토)

  이번 주에도 약수익이지만, 운좋게 연승으로 마무리하였다.

  일별 승률이 좋은 것은 단타 매매로 짧게 끊어 먹고 시스템 트레이딩으로 승부를 걸지 않은 데에도 원인이 있다.

  한편으로는 잃지 않는 매매를 위해, 다른 한편으로는 만들어놓은 시스템 전진분석하는 셈치고 단타매매 실험을 지속하고 있다. 시장의 모습에 따라 매매방식을 바꾸는 것도 전략적 사고에 포함해야 할 듯하다.

  9월 둘째주는 첫주에 비해 수익이 3분의 1 이하로 많이 줄었지만, 투자 리스크를 낮추는 효과는 있었으리라는 데에서 위안을 찾아본다. 투자목표가 수익의 극대화가 아닌 원금을 보존하고 생존확률을 높이는 것이 되어야 할 것이기 때문이다.

  어쩌면 이번 주 투자를 통해서 이전까지와는 다른 새로운 면을 보게 되었는데, 그 짧은 시간의 투자를 통해서 고수익을 추구하기보다는 위험을 줄이는 부분에 좀 더 진지하게 생각하게 된 것이 바로 그 점이다. 전에는 시스템 트레이딩을 통해서 백테스팅에 기반하여 폐장 무렵까지 포지션을 들고 가는 것이 기대수익을 높이는 거라 생각했는데, 지금은 시장이 예상과 다르게 갈 위험을 회피하기 위해서 조기 청산하는 것을 전향적으로 생각하게 된 것이다. 앞으로 시스템 트레이딩과 손매매 투자의 청산 시점이 서로 다른 투 트랙 전략을 계속 테스트해 보아야겠다.